Prozent über 50-Tage-SMA-Prozentsatz über 50-Tage-SMA-Einleitung Der Prozentsatz der Aktien über dem 50-Tage-SMA ist ein Breitenindikator, der den Grad der Teilnahme an einem Index misst, der SampP 500 in diesem Fall. Dieser Artikel zeigt zwei Methoden zur Verwendung dieses Indikators hat einen Teil einer Handelsstrategie. Zuerst kann ein langfristiger gleitender Durchschnitt angewendet werden, um den allgemeinen Ton des Marktes zu identifizieren, der entweder bullisch oder bärisch ist. Zweitens kann ein kurzfristiger gleitender Durchschnitt verwendet werden, um Pullbacks und Bounces zu identifizieren. Wenn wir diese beiden zusammensetzen, können die Chartisten nach Pullbacks Ausschau halten, wenn der allgemeine Ton bullisch ist und prallt, wenn der allgemeine Ton bärisch ist. Die Idee ist, an der größeren Tendenz mit einem besseren Risiko-Belohnungs-Verhältnis teilzunehmen. Wie die folgende Grafik zeigt, können die Rohdaten für diesen Indikator ziemlich häufig mit häufigen Kreuzen über der 50 Linie liegen. Im Allgemeinen haben die Stiere die Handelskante, wenn der Indikator über 50 liegt und die Bären die Kante haben, wenn die unter 50. Die Rohdaten sind zu choppy für ein effektives System. Daher können Chartisten gleitende Durchschnitte verwenden, um die Daten zu glätten und die Volatilität zu reduzieren. Ein langer gleitender Durchschnitt kann verwendet werden, um den Gesamtton zu setzen, bullish oder bearish. Ein kurzer gleitender Durchschnitt kann dann verwendet werden, um überkaufte oder überverkaufte Ebenen zu identifizieren. Es gibt drei Schritte zur Entwicklung dieses Systems mit zwei gleitenden Durchschnitten. 1. Definieren Sie den Marktton mit einem langfristig gleitenden Durchschnitt. Die Glättung des Indikators mit einer 150-tägigen EMA wird die Volatilität erheblich reduzieren und den Chartisten erlauben, einen allgemeinen Ton für den SampP 500 einzurichten. Obwohl eine Bewegung über 50 technisch bullish ist und eine Bewegung unter 50 bärisch ist, können Peitschen durch Pufferpuffer reduziert werden Bullish und bearish Schwellen. Daher wird ein Umzug über 52,5 als bullish betrachtet, bis er mit einem Umzug unter 47,5 entgegengewirkt wird. Umgekehrt gilt ein Umzug unter 47,5 als bärisch, bis er mit einer Bewegung über 52,5 entgegengewirkt wird. 2. Verwenden Sie einen Kurzzeitindikator, um Pullbacks oder Bounces zu identifizieren. Während der Rohindikator verwendet werden kann, bietet die Anwendung einer kurzen 5-Tage-EMA eine kleine Glättung, ohne dabei zu viel Empfindlichkeit zu opfern. Chartisten müssen dann die Ebenen festlegen, um Pullbacks und Bounces zu identifizieren. Die Einstellung dieser Pegel zu hoch oder niedrig führt zu zu wenigen Signalen, während die Einstellung dieser Pegel zu viel in der Mitte zu zu viele Signale führen wird. Eine goldene Mitte wird benötigt. Dieses Beispiel verwendet 40 und 60. Eine Bewegung unter 40 signalisiert einen Pullback, während eine Bewegung über 60 ein Bounce signalisiert. 3. Setzen Sie einen Pegel, um zu signalisieren, dass der Pullback oder das Bounce umgekehrt ist. An diesem Punkt suchen Chartisten nach Pullback, wenn der allgemeine Ton bullisch ist und prallt, wenn der allgemeine Ton bärisch ist. Der Pullback dient als Alarm, aber wir brauchen ein Level, um zu signalisieren, dass der Pullback beendet ist. Ein Umzug über 50 liefert die erste Andeutung, dass sich die Breite wieder verbessert und der Aufwärtstrend wieder aufgenommen werden kann. Nach einem Bounce über 60, eine Rückwärtsbewegung unter 50 liefert die erste Anzeichen, dass die Breite sich wieder verschlechtert und der Abwärtstrend wieder aufgenommen werden kann. Bull Signal Recap: 1. 150-Tage-EMA von SPXA50R kreuzt über 52,5 und bleibt über 47,50, um den bullischen Ton zu setzen. 2. 5-Tage-EMA von SPXA50R bewegt sich unter 40, um einen Pullback zu signalisieren 3. 5-Tage EMA von SPXA50R bewegt sich über 50, um einen Aufschwung zu signalisieren. Bären-Signal-Recap: 1. 150-Tage-EMA von SPXA50R kreuzt unter 47,50 und bleibt unter 52,50 zu Setze den bärischen Ton 2. 5-Tage-EMA von SPXA50R bewegt sich über 60, um ein Bounce zu signalisieren. 5. 5-Tage-EMA von SPXA50R bewegt sich unter 50, um einen Abschwung zu signalisieren Handelsbeispiele Das erste Diagramm zeigt die Indikatoren in den ersten beiden Fenstern und dem SampP 500 unten Fenster. Im mittleren Fenster setzt die 150-Tage-EMA von SPXA50R den bullischen Ton mit einem Umzug über 52,50 Anfang Mai 2003. Dieser zinsbullische Ton würde bis Januar 2008 dauern, als der Indikator unter 47,50 ging. Mit einem zinsbulligen Ton würden sich Chartisten nur auf bullische Signale konzentrieren, die die 5-Tage-EMA von SPXA50R verwenden. Eine Bewegung unter 40 signalisiert einen Pullback und eine nachfolgende Rückwärtsbewegung über 50 löst das bullische Signal aus. Es gab keine bullish Signale im Jahr 2003 und drei bullish Signale im Jahr 2004. Signale 1 und 2 nicht gut funktionieren, aber Signal 3 vor einem soliden Fortschritt und signalisierte aq Fortsetzung der größeren Aufwärtstrend. Die zweite Tabelle zeigt vier bullishe Signale in den Jahren 2005 und 2006. Beachten Sie, dass die 150-Tage-EMA von SPXA50R nie unter 47,50 unterbrochen hat, um den bullischen Ton, der ursprünglich im Jahr 2003 eingestellt wurde, umzukehren. Es gab mindestens sieben Dips unter 40, aber nur vier waren Gefolgt von einem Anstieg über 50. Es ist wichtig, auf den Anstieg über 50 zu warten, um sicherzustellen, dass der Aufwärtstrend tatsächlich wieder aufgenommen hat. Signal 1 war nicht gut, aber die anderen drei Signale vorangegangen signifikante Fortschritte in der SampP 500. Die dritte Grafik zeigt den Marktton Wechsel von bullish bis bearish Anfang Januar 2008. Es gab zwei bullish Signale im Jahr 2007 und dann zwei bärische Signale im Jahr 2008 Diese bärischen Signale traten kurz nach wichtigen Gipfeln auf und nahmen signifikante Rückgänge im SampP 500 vor. Der blaue Pfeil markiert ein bullisches Signal, das nicht zustande kam. Obwohl der Marktton bullisch war und die 5-Tage-EMA von SPX50R unter 40 eingetaucht war, konnte die nachfolgende Erholung 50 nicht überschreiten und ein bullisches Signal auslösen. Nachdem der Marktton bärisch geworden war, stieg die 5-tägige EMA von SPX50R über 60, ging aber nicht unter 50 zurück, um eine Wiederaufnahme des Abwärtstrends (schwarzer Pfeil) zu bestätigen. Der letzte Chart umfasst drei Jahre (2009, 2010 und 2011). Der Marktton änderte sich dreimal und es gab sieben Signale. Die ersten fünf Signale waren recht gut, aber die Zeit von Juni bis Dezember 2011 war ziemlich turbulent mit einem Paar schlechter Signale. Signal 6 war Anfang Juli bullisch und der Markt fiel dann im August auseinander. Signal 7 war Ende November bärisch und der Markt stieg anschließend von Dezember 2011 bis Februar 2012. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, um ein Handelssystem zu optimieren, aber Chartisten sollten vermeiden, über die Optimierung der Indikatoreinstellungen zu vermeiden. Mit anderen Worten, don039t versuchen, die perfekte gleitende durchschnittliche Periode oder Crossover-Ebene zu finden. Perfektion ist unerreichbar bei der Entwicklung eines Systems oder Handel der Märkte. Es ist wichtig, das System logisch zu halten und konzentrieren sich auf andere Aspekte, wie das tatsächliche Preisdiagramm des zugrunde liegenden Wertpapiers. Chartisten können Stütz - oder Widerstandsunterbrechungen verwenden, um Signale auszulösen oder Stopps einzustellen. Wie die folgende Grafik zeigt, hätte ein Stopp, der auf der Unterstützungspause Ende Juli und Anfang August basiert, Anfang Juli deutlich Verluste auf das gefälschte Stiersignal reduziert. Nach dem falschen Verkaufssignal im November signalisierte der schnelle Aufschwung auf 1250, dass etwas nicht stimmte. Dies wurde bestätigt, als sich der Marktton Anfang Dezember wieder bullisch veränderte. Schlussfolgerungen Als breitbasiertes System kann die prozentuale über 50-Tage-SMA-Strategie genutzt werden, um den großen Trend für die Börse und Korrekturen innerhalb dieses Trends zu identifizieren. Chartisten können diese Signale verwenden, um ihre Marktzeit zu verbessern oder diese Signale zu verwenden, um eine Handelsvorspannung zu definieren. Zum Beispiel könnten sich Chartisten auf bullish Lager-Setups konzentrieren, wenn das System ist bullish und bearish Lager-Setups, wenn das System bärisch ist. Denken Sie daran, dass dieser Artikel als Ausgangspunkt für die Entwicklung von Handelssystemen entwickelt wurde. Verwenden Sie diese Ideen, um Ihre Trading-Stil, Risiko-Belohnung Präferenzen und persönliche Urteile zu erweitern. Klicken Sie hier für ein Diagramm der SampP 500 Über 50-Tage SMA (SPXA50R) mit entsprechenden gleitenden Durchschnitten. StockCharts-Abonnenten können die Diagrammeinstellungen anzeigen und diese Tabelle auf eine ihrer Favoritenlisten speichern. Weitere Studie John Murphy039s Buch hat ein Kapitel gewidmet Aktienmarkt Indikatoren (Breite) und ihre verschiedenen Verwendungen. Murphy umfasst auch gleitende Durchschnitte und andere Signale, die verwendet werden können, um dieses System zu erweitern. Technische Analyse der Finanzmärkte John J. MurphyPercentage der Aktien über 50-Tage-Moving-Durchschnitt Wie unten gezeigt, während der jüngsten Rallye, die im Dezember begann, der Prozentsatz der Aktienhandel über ihren 50-Tage-Gleit-Durchschnitten in der SampP 500 nie verwaltet Um auf die Höhen zurückzukehren, die es im April und Oktober 2010 sah. Wir merkten diese Schwäche in der Breite früh, und es ist ein Bereich der Sorge um die Stiere für einige Zeit gewesen. Jetzt, da der Markt einen Pullback erlebt hat, hat der Prozentsatz der Aktien über ihren 50-Tagen begonnen, um zu rollen, und es sitzt derzeit bei 62. Ein Key-Test wird sein, ob die Lesung über dem niedrigen von 58 gesehen werden kann Der letzte kurze Markt Pullback im letzten November. Zum Vergrößern der Bilder Angesichts der Rallye in Öl ist der Energiesektor nicht nur der einzige Sektor, der sich in der vergangenen Woche gehalten hat. Wie unten gezeigt, sind 95 der Aktien im Energiesektor derzeit über ihren 50-Tage-Gleitendurchschnitten gehandelt. Kein anderer Sektor hat eine Lesung über 68. Utilities, Telecom, Materials und Industrials haben derzeit die schwächsten Breitenwerte der zehn Sektoren. Über diesen Artikel: Prozentsatz der Aktien über dem bewegten Durchschnitt Autor: AndrewThrasher September 03, 2013 Historisch September ist die schwächste Monate für Aktien, und für 2013 August war nicht groß entweder off fast 4.5. GROSSES BILD Jeden Tag betrachte ich Hunderte von Charts verschiedener Aktien, Indizes, Indikatoren und Zeitrahmen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was unsere Firma investiert werden soll und wo das Risiko am größten auf dem Weltmarkt liegt. Der Prozentsatz der Aktien über ihrem gleitenden Durchschnitt kann ein großartiges Werkzeug bei der Suche nach Bestätigung eines Umzugs innerhalb von Aktien sowie mittlere Reversion mit dem Markt als Ganzes sein. Die meisten Fälle betrachten den Prozentsatz der NYSE-Aktien über ihren 50-Tage-, 150-Tage - und 200-Tage-Gleitdurchschnitten. Während die NYSE hilfreich ist, schaue ich oft auf mehrere Märkte, um zu sehen, wo Schwäche am größten ist. Die nachstehende Grafik zeigt den Prozentsatz der Aktien über ihrem 50-Tage-Gleitender Durchschnitt für die SampP 500, Dow Jones, Nasdaq und die NYSE. Durch das Betrachten von vier verschiedenen Indizes können wir den Verkauf (und den Kauf) auf der ganzen Linie überwachen. DIVERGENCES Der Prozentsatz über einem gleitenden Durchschnitt kann aus einigen Gründen hilfreich sein. Zuerst können wir nach Divergenzen Ausschau halten. Auf der Oberseite des Diagramms habe ich die SampP 500. Im Mai und Juni Preis sank aber sah die SampP Hit ein neues Hoch, wie der Index im Juli erholt. Auf seinem Gesicht ist das eine tolle Sache, wir sehen immer neue Höhen, aber wir wollen die Marktintermedien zur Bestätigung überprüfen. KEY FRAGE Hat der Prozentsatz der Aktien über ihren 50-MA auch den Ausbruch bestätigt oder zumindest erhöhte Levels getroffen Nicht wirklich. Wir sahen eine Divergenz aus den SampP 500 Aktien, Dow Aktien und NYSE, so dass nur die Nasdaq als der einzige Index zu bestätigen. In der Tat, wie die Dinge im August für die SampP 500 brach, sahen wir eine relative Outperformance in der Nasdaq. Die zweite Möglichkeit, den Prozentsatz der Aktien über einem gleitenden Durchschnitt zu verwenden, ist, wenn der Indikator für die Indizes unter ein bestimmtes Niveau bricht, beobachte ich oft eine Pause von 30. Dies würde bedeuten, dass weniger als 30 der Aktien über ihrem 50-Tage liegen gleitender Durchschnitt. Allerdings müssten wir dies in den Überblick über die langfristige langfristige Entwicklung des Marktes bringen. Während des Bärenmarktes in den Jahren 2008 und Anfang 2009 können Sie sich wohl nur sehr wenige vorstellen, wenn irgendwelche Aktien über ihren 50-Tage-Gleitendurchschnitten liegen. Zuerst müssen wir bestätigen, dass wir immer noch in einem steigenden Trend sind und dass der Schwäche, der in den Aktien gesehen wird, eine kurzfristige Korrektur ist und bei einem größeren Abwärtstrend nicht auftritt. Sie können sehen, früher in diesem Jahr während der Schwäche in MayJune sahen wir drei der Indizes haben ihren Prozentsatz über dem 50-MA-Drop unter 30 vor Rückkehr zurück und die Preise höher. MONITOR MARKET HEALTH Der Prozentsatz über einem gleitenden durchschnittlichen Indikator kann ein großartiges Werkzeug sein, um die Gesundheit eines Marktes zu überwachen und in größerem Kontext zu sehen, wie sich die Aktien als Ganzes ausführen. Allerdings ist es wichtig, sich daran zu erinnern, andere Formen der Analyse zu verwenden, wenn sie Handelsentscheidungen treffen und dass kein einziges Werkzeug der Heilige Gral ist, um Ruhm und Reichtum zu haben. Haftungsausschluss: Die in diesem Artikel enthaltenen Informationen dürfen nicht als Anlageberatung, Research oder als Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren ausgelegt werden. Alles hier geschrieben ist nur für Bildungs - und Unterhaltungszwecke gedacht. Ich oder meine verbundenen Unternehmen können Positionen in den genannten Wertpapieren halten. 4 Kommentare Beitreten auf dieser Konversation, veröffentlichen Sie einen Kommentar unten. AndrewThrasher: Hallo Michael, danke für die Frage. Stockcharts hat nicht die gleiche Art von Daten für intl-Märkte. Die relative Performance zwischen US-Aktien und intl Aktien ist noch intakt, allerdings wurde sie im August bedroht. Es gibt einige Taschen der Stärke in einzelnen Ländern, aber ab jetzt scheint es immer noch der Markt begünstigt U. S. große Caps. Hoffe, dass Ihre Frage beantwortet Veröffentlicht: vor 3 Jahren Visitor - Michael: Hast du auf der Suche nach ausländischen Indizes mit dieser gleichen Methode? Ich bin neugierig auf das, was du auf der internationalen Equity-Front siehst Posted: 3 years ago
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