Eine Einführung in den algorithmischen Handel: Basic to Advanced Strategies (Wiley Trading) Autor. Datum: 04 Dez 2011, Ansichten: 2011 ISBN: 0470689544 538 Seiten PDF 1 MB Algorithmischer Handel wird zum Branchen-Lebensblut - es ist billiger, schneller und einfacher zu kontrollieren als Standardhandel und ermöglicht es Ihnen, den Markt vorweg zu denken und komplex zu betreiben Mathe in Echtzeit. Wir sind nicht mehr durch menschliche Bandbreite begrenzt, aber die Industrie ist geheimnisvoll mit wenigen bereit, die Geheimnisse ihres Erfolgs zu teilen. Eine Einführung in den Algorithmischen Handel ist ein einführender Leitfaden für dieses sehr beliebte Gebiet. Es beginnt damit, dieses komplexe Thema zu entmystifizieren und den Lesern ein spezifisches und nutzbares algorithmisches Handelswissen zur Verfügung zu stellen. Es skizziert die aktuellen Handelsalgorithmen, die Grundlagen ihres Designs, was sie sind, wie sie arbeiten, wie sie verwendet werden, ihre Stärken, ihre Schwächen, wo die Branche jetzt ist und wo sie hingeht. Das Buch enthält dann einen Abschnitt, in dem die Auswahl der Aktien zum Handel auf der NASDAQ und der New York Stock Exchange, Analytics und Metriken zur Optimierung der Handelsergebnisse - und für den abenteuerlicheren Leser - einen Abschnitt über die Gestaltung von Handelsalgorithmen beschrieben wird. Schließlich zeigen die Autoren eine Auswahl von detaillierten proprietären und nie zuvor gesehenen Algorithmen, die ausschließlich auf die Verwendung von einzelnen Händlern gerichtet sind, um ihre eigenen Konten zu handeln. Diese Algorithmen wurden von den Autoren entwickelt und genutzt und werden hier zum ersten Mal veröffentlicht. Dies ist ein ideales Buch für den Leser, der daran interessiert ist, die Macht der algorithmischen Handelssysteme zu verstehen und zu nutzen, und wird von einer CD-ROM begleitet, die eine schnelle Hand auf dem Weg zur Erforschung der Macht des algorithmischen Handels auf Handels-NASDAQ - und NYSE-Aktien bietet. Copyright Haftungsausschluss: Diese Seite speichert keine Dateien auf ihrem Server. Wir indexieren und verknüpfen nur Inhalte, die von anderen Seiten bereitgestellt werden. Bitte wenden Sie sich an die Inhaltsanbieter, um die Urheberrechtsinhalte zu löschen, falls dies möglich ist, und schicken Sie uns die entsprechenden Links oder Inhalte sofort aus. Eine Einführung in den Algorithmischen Handel: Grundlegende bis Fortgeschrittene Strategien Das Interesse an dem algorithmischen Handel wächst massiv 8211 it8217s billiger, schneller und besser zu kontrollieren als Standard-Handel, ermöglicht es Ihnen, den Markt zu erledigen, komplexe Mathematik in Echtzeit auszuführen und die erforderlichen Entscheidungen auf der Grundlage der festgelegten Strategie zu treffen. Wir sind nicht mehr begrenzt durch menschliche 8216bandbreite8217. Die Kosten allein (geschätzt auf 6 Cent pro Aktie Handbuch, 1 Cent pro Aktie algorithmischen) ist ein ausreichender Treiber für das Wachstum der Industrie Macht. Laut Beratungsunternehmen, Aite Group LLC, Hochfrequenz-Handelsunternehmen allein für 73 aller US-Aktien-Handelsvolumen, obwohl nur etwa 2 der insgesamt Unternehmen in den US-Märkten. Algorithmischer Handel wird zum Industrie-Lebensblut. Aber es ist eine geheimnisvolle Industrie mit wenigen Willen, die Geheimnisse ihres Erfolgs zu teilen. Das Buch beginnt mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung zum algorithmischen Handel, entmystifiziert dieses komplexe Thema und bietet den Lesern ein bestimmtes und nutzbares algorithmisches Handelswissen. Es bietet Hintergrundinformationen, die zu fortgeschritteneren Arbeiten führen, indem sie die aktuellen Handelsalgorithmen, die Grundlagen ihres Designs, das, was sie sind, wie sie arbeiten, wie sie verwendet werden, ihre Stärken, ihre Schwächen, wo wir jetzt sind und wo wir hingehen . Das Buch zeigt dann eine Auswahl von detaillierten Algorithmen, einschließlich ihrer Umsetzung in den Märkten. Die Verwendung von tatsächlichen Algorithmen, die in Live-Trading-Leser verwendet wurden, haben Zugriff auf Echtzeit-Trading-Funktionalität und können die nie zuvor gesehenen Algorithmen verwenden, um ihre eigenen Konten zu handeln. Die Märkte sind komplexe adaptive Systeme mit unvorhersehbarem Verhalten. Da die Märkte algorithmische Designer entwickeln, müssen sich ständig alle Veränderungen bewusst sein, die ihre Arbeit beeinflussen können. Für den abenteuerlicheren Leser gibt es auch einen Abschnitt über die Gestaltung von Handelsalgorithmen. Alle Beispiele und Algorithmen werden in Excel auf der begleitenden CD-ROM gezeigt, einschließlich der tatsächlichen algorithmischen Beispiele, die im Live-Handel verwendet wurden. Mission Statement viii TEIL I EINFÜHRUNG ZUM HANDEL ALGORITHMEN Vorwort zu Teil I 3 2 Alles über Trading-Algorithmen, die Sie jemals wissen wollten. 9 3 Algos Defined and Explained 11 4 Wer verwendet und bietet Algos 13 5 Warum werden sie Mainstream so schnell 17 6 Derzeit beliebt Algos 19 7 Eine Perspektive Ansicht von einer Tier 1 Company 25 8 Wie benutzt man Algos für einzelne Trader 29 9 Wie geht's? Optimieren Sie Einzelhändler Algos 33 10 Die Zukunft ndash Wo gehen wir von hier 37 TEIL II DIE LESHIK-CRALLE TRADING METHODEN Vorwort zu Teil II 41 11 Unsere Nomenklatur 49 12 Math Toolkit 53 13 Statistik Toolbox 61 14 Daten ndash Symbol, Datum, Zeitstempel, Volumen, Preis 67 15 Excel Mini Seminar 69 16 Excel Charts: Wie man sie liest und wie man sie baut 75 17 Unsere Metriken ndash Algometrics 81 18 Stock Persönlichkeitscluster 85 19 Auswählen einer Kohorte von Handelsbeständen 89 20 Stock Profiling 91 21 Stylistische Eigenschaften von Aktienmärkte 93 22 Volatilität 97 23 Rückzahlungen ndash Theorie 101 24 Benchmarks und Performance-Maßnahmen 103 25 Unsere Trading-Algorithmen beschrieben ndash Die ALPHA ALGO-Strategien 107 1. ALPHA-1 (DIFF) 107 1a. Die ALPHA-1 Algo ausgedrückt in Excel Funktion Sprache 109 2. ALPHA-2 (EMA PLUS) V1 und V2 110 3. ALPHA-3 (Der Leshik-Cralle-Oszillator) 112 4. ALPHA-4 (Hochfrequenz-Echtzeitmatrix) 112 ALPHA-5 (Firedawn) 113 6. ALPHA-6 (General Pawn) 113 7. Der LC Adaptive Capital Protection Stop 114 26 Parameter und wie man sie festlegt 115 27 Technische Analyse (TA) 117 28 Heuristik, AI, Künstlich Neuronale Netze und andere Wege, die erforscht werden sollen 125 29 Wie wir einen Handel entwickeln Alpha Algo 127 30 Von der effizienten Markthypothese zur Prospekttheorie 133 31 Der Weg zum Chaos (oder nichtlineare Wissenschaft) 139 32 Komplexitätsökonomie 143 33 Brokerage 147 34 Auftragsmanagement-Plattformen Und Order Execution Systems 149 35 Data Feed Vendors, Real-Time, Historical 151 36 Konnektivität 153 37 Hardware-Spezifikation Beispiele 155 38 Kurzphilosophische Auswertung 157 39 Informationsquellen 159 Anhang A lsquoDer Listrsquo von Algo-Nutzern und Anbietern 165 Anhang B Unsere Industrieklassifizierung SECTOR Definitionen 179 Anhang C Die Aktie Beobachtungsliste 183 Anhang D Stock Details Schnappschuss 185 CD-Dateien Liste 243 Edward Leshik hat die letzten 12 Jahre damit verbracht, sein eigenes Konto zu erwerben und die Mikroökonomie der NASDAQ - und New Yorker Börsenmärkte zu erforschen. Zuvor war er Vorstandsvorsitzender eines Elektronikunternehmens und lieferte bei Großkunden Einzelhändler wie Sears und Sunoco in Kanada und Allied Breweries in Großbritannien, wo er ein beträchtliches Elektronikerlebnis erwarb und als erstes ein Fließband mit Elektronik in der VEREINIGTES KÖNIGREICH. Sein Hauptakademiker Hintergrund ist in Mathematik und Physik und er hat ein großes Interesse an den Theorien der Universalität und Komplexität, wie auf die Märkte angewandt. Er entwickelt derzeit ein voll automatisiertes algorithmisches Handelssystem mit seinem Co-Autor Jane Cralle. Jane Cralle begann ihre Karriere bei Börsenmakler bei PaineWebber und verbrachte später 22 Jahre bei Linker Capital Management Inc., die die Konten von hochverdienten Privatpersonen verwaltete. Sie verfügt über ein breites Wissen über die Märkte und ist ein Fachhändler und Investor - ihre umfangreiche Erfahrung ist von unschätzbarem Wert für die Entwicklung der Marktentwicklung. Sie ist derzeit die Erforschung und Entwicklung eines automatisierten algorithmischen Handelssystems mit Edward, und ihre Spezialität der Cluster-Analyse der SampP-Index-Komponenten ist eine Arbeit im Hintergrund Hintergrund für ein vorgeschlagenes Buch mit dem Titel Aktien und ihre Persönlichkeiten. Jane lebt in Louisville mit ihrem Mann, Rick Kremer und drei Kindern, Sarah, Morgan und Jack. Eine Einführung in den Algorithmischen Handel: Grundlegende bis Fortgeschrittene Strategien (Repost) Wow Was für ein Bild Eine Einführung in den Algorithmischen Handel: Basic to Advanced Strategies von Edward Leshik und Jane Cralle Englisch 2011 ISBN: 0470689544 538 Seiten PDF 1 MB Algorithmischer Handel wird zum Branchen-Lebensblut - es ist billiger, schneller und einfacher zu kontrollieren als Standardhandel und ermöglicht es Ihnen, den Markt vorweg zu sehen und komplexe Mathematik in real zu realisieren Zeit. Wir sind nicht mehr durch menschliche Bandbreite begrenzt, aber die Industrie ist geheimnisvoll mit wenigen bereit, die Geheimnisse ihres Erfolgs zu teilen. Eine Einführung in den Algorithmischen Handel ist ein einführender Leitfaden für dieses sehr beliebte Gebiet. Es beginnt damit, dieses komplexe Thema zu entmystifizieren und den Lesern ein spezifisches und nutzbares algorithmisches Handelswissen zur Verfügung zu stellen. Es skizziert die aktuellen Handelsalgorithmen, die Grundlagen ihres Designs, was sie sind, wie sie arbeiten, wie sie verwendet werden, ihre Stärken, ihre Schwächen, wo die Branche jetzt ist und wo sie hingeht. Das Buch enthält dann einen Abschnitt, in dem die Auswahl der Aktien zum Handel auf der NASDAQ und der New York Stock Exchange, Analytics und Metriken zur Optimierung der Handelsergebnisse - und für den abenteuerlicheren Leser - einen Abschnitt über die Gestaltung von Handelsalgorithmen beschrieben wird. Schließlich zeigen die Autoren eine Auswahl von detaillierten proprietären und nie zuvor gesehenen Algorithmen, die ausschließlich auf die Verwendung von einzelnen Händlern gerichtet sind, um ihre eigenen Konten zu handeln. Diese Algorithmen wurden von den Autoren entwickelt und genutzt und werden hier zum ersten Mal veröffentlicht. Dies ist ein ideales Buch für den Leser, der daran interessiert ist, die Macht der algorithmischen Handelssysteme zu verstehen und zu nutzen, und wird von einer CD-ROM begleitet, die eine schnelle Hand auf dem Weg zur Erforschung der Macht des algorithmischen Handels auf Handels-NASDAQ - und NYSE-Aktien bietet. GtgtVisit mein Blog für mehr eBooksltlt Und kann auch mit RSS-Download von Keep2ShareAn Einführung in Algorithmic Trading: Basic zu erweiterten Strategien über dieses Buch Interesse an algorithmischen Handel wächst massiv - seine billiger, schneller und besser zu kontrollieren als Standard-Handel, ermöglicht es Ihnen Den Markt vorwegzunehmen, komplexe Mathematik in Echtzeit auszuführen und die erforderlichen Entscheidungen auf der Grundlage der festgelegten Strategie zu treffen. Wir sind nicht mehr durch menschliche Bandbreite begrenzt. Die Kosten allein (geschätzt auf 6 Cent pro Aktie Handbuch, 1 Cent pro Aktie algorithmischen) ist ein ausreichender Treiber für das Wachstum der Industrie Macht. Laut Beratungsunternehmen, Aite Group LLC, Hochfrequenz-Handelsunternehmen allein für 73 aller US-Aktien-Handelsvolumen, obwohl nur etwa 2 der insgesamt Unternehmen in den US-Märkten. Algorithmischer Handel wird zum Industrie-Lebensblut. Aber es ist eine geheimnisvolle Industrie mit wenigen Willen, die Geheimnisse ihres Erfolgs zu teilen. Das Buch beginnt mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung zum algorithmischen Handel, entmystifiziert dieses komplexe Thema und bietet den Lesern ein bestimmtes und nutzbares algorithmisches Handelswissen. Es bietet Hintergrundinformationen, die zu fortgeschritteneren Arbeiten führen, indem sie die aktuellen Handelsalgorithmen, die Grundlagen ihres Designs, das, was sie sind, wie sie arbeiten, wie sie verwendet werden, ihre Stärken, ihre Schwächen, wo wir jetzt sind und wo wir hingehen . Das Buch zeigt dann eine Auswahl von detaillierten Algorithmen, einschließlich ihrer Umsetzung in den Märkten. Die Verwendung von tatsächlichen Algorithmen, die in Live-Trading-Leser verwendet wurden, haben Zugriff auf Echtzeit-Trading-Funktionalität und können die nie zuvor gesehenen Algorithmen verwenden, um ihre eigenen Konten zu handeln. Die Märkte sind komplexe adaptive Systeme mit unvorhersehbarem Verhalten. Da die Märkte algorithmische Designer entwickeln, müssen sich ständig alle Veränderungen bewusst sein, die ihre Arbeit beeinflussen können. Für den abenteuerlicheren Leser gibt es auch einen Abschnitt über die Gestaltung von Handelsalgorithmen. Alle Beispiele und Algorithmen werden in Excel auf der begleitenden CD-ROM gezeigt, einschließlich der tatsächlichen algorithmischen Beispiele, die im Live-Handel verwendet wurden. Inhaltsverzeichnis Copyright-Exemplar 1999-2017 John Wiley amp Sons, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Über Wiley Wiley Wiley Job Network
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