Indikator Guide Bei der Verwendung von Indikatoren, lohnt es sich, ihre Stärken und Schwächen zu verstehen. Meine Lieblings-Indikatoren. Erklärt Grundkennzeichen und Trendkonzepte: Respekt, Whipsaws, Divergenz und Ausfallschwankungen. Ein Schlüsselprinzip bei der Verwendung von Indikatoren: Stellen Sie den Zeitrahmen ein, um den gehandelten Zyklus zu reflektieren. Fibonacci-Zahlen sind nach Leonardo Fibonacci benannt, ein italienischer Mathematiker des zwölften Jahrhunderts, der das Goldene Verhältnis entdeckte. Lineare Regression passt zu einer geraden Linie zu den ausgewählten Daten mit einer Methode namens Summe der kleinsten Quadrate. Relative Stärke Verstärker Overlays Vergleichen Sie Aktien - und Indexpreise. Overlays können nicht angepasst werden, oder um ein ausgewähltes Datum abzufangen. Der Preisvergleich veranschaulicht die Wertentwicklung einer Aktie gegenüber einem Index oder einem verwandten Bestand. Ähnlich wie bei Price Comaprison können Sie Anleiherenditen oder Zinssätze vergleichen, die die gleiche Preisachse teilen. Ein leistungsfähiges Werkzeug für die Aktienauswahl, Preisverhältnis wird auch als Relative Strength bezeichnet und vergleicht die Wertentwicklung eines Aktienbestandes gegenüber einem Index oder einem verwandten Bestand. Relative Stärke berechnet die Stärke eines Stockindex im Vergleich zu einem zweiten Stockindex, entweder ohne ein bestimmtes Abfangdatum. Moving Average Types Der Moving Average glättet die Preisdaten, um ein starkes Maß an Trendrichtung zu schaffen. Einfache, gewichtete und exponentielle gleitende Durchschnitte sind beliebt. Einfache gleitende Durchschnitte sind leicht zu konstruieren, aber anfällig für Verzerrungen: Sie neigen dazu, zweimal zu zertifizieren. Exponentielle gleitende Durchschnitte sind anspruchsvoller als einfache gleitende Durchschnitte und leiden nicht unter den gleichen Verzerrungen. Gewichtete Bewegungsdurchschnitte beseitigen die Verzerrung, die für einfache gleitende Durchschnitte üblich ist, aber schwieriger zu konstruieren sind als exponentielle gleitende Mittelwerte. Wilder bewegte Durchschnitte werden hauptsächlich in Indikatoren verwendet, die von J. Welles Wilder entwickelt wurden. Im Wesentlichen das gleiche wie ein exponentieller gleitender Durchschnitt, verwenden sie unterschiedliche Gewichtungen, für die Benutzer müssen berücksichtigen. Alan Hull entwickelte Hull Moving Average im Jahr 2005 in seinem Streben, einen gleitenden Durchschnitt zu schaffen, der auf die aktuelle Preisaktivität reagiert, während er die Kurve glatt hält. Hull behauptet, dass seine gleitenden durchschnittlichen quartals beseitigt Verzögerung insgesamt und schafft es, Glättung zu dem gleichen Zeitpunkt zu verbessern. Displaced Moving Averages sind nützlich für Trend-Follow-Zwecke, die Verringerung der Anzahl der Whipsaws im Vergleich zu einem äquivalenten Exponential oder Simple Moving Average. Filter werden eingesetzt, um die Anzahl der Peitschen bei der Verwendung von gleitenden Durchschnittssystemen zu reduzieren. Berechnet gleitende Durchschnitte mit täglichen, wöchentlichen oder monatlichen HighsLowsOpens. Wie wählt man einen langfristigen gleitenden Durchschnitt aus, um den primären Trend zu verfolgen. Moving Average Systems Schnelle und langsame gleitende Durchschnitte bieten ein starkes Maß an Trendstärke und Richtung. Ein anspruchsvolleres MA-System, das einen dritten gleitenden Durchschnitt verwendet, um riesige Märkte zu identifizieren. Daryl Guppy führte mehrere gleitende Durchschnitte ein, um Trends zu messen und mögliche Umkehrungen zu identifizieren. Der Indikator vergleicht mehrere kurzfristige und langfristige exponentielle gleitende Durchschnitte. Ivan Ballins bunte Variation von Daryl Guppys Mehrere Moving Averages. Manchmal werden als Prozentsatzbänder bezeichnet, Preisumschläge werden in einem festgelegten Prozentsatz oberhalb und unterhalb eines gleitenden Durchschnitts aufgetragen. Linda Bradford Raschke populierte Keltner-Bands, die auf einem ATR-Vielfachen um eine exponentielle MA aufgetragen wurden, um Trendeinträge zu filtern. Ichimoku Cloud (oder Ichimoku Kinko Hyo) kombiniert führende und nacheilende Durchschnittswerte mit traditionellen Leuchter-Charts, um ein komplettes Handelssystem anzubieten. Moving Average Oszillatoren Donald Lamberts Commodity Channel Index (CCI) Highlights überkauft und überverkauft Märkte und wahrscheinlich Wendepunkte. Der Detrended Price Oscillator isoliert den kurzen Zyklus und liefert leistungsstarke Trendsignale bei Divergenzen. Der Moving Average Oscillator vergleicht einfach den Schlusskurs mit dem gleitenden Durchschnitt. MACD (Moving Average Convergence Divergence) ist eine leistungsstarke Verfeinerung der beiden gleitenden Mittelwert-System, die zuverlässige Signale von Trend-Änderungen. Das MACD Histogramm (Moving Average Convergence Divergence Histogramm) liefert weit früher und reaktionsfähigere Signale als das Original MACD, ist aber auch volatiler. MACD Prozentsatz Preis Oszillator ist eine Variation derMACD Indikator. Der wesentliche Unterschied ist die prozentuale Skala, die den Vergleich zwischen den Aktien ermöglicht. Trend-Indikatoren Der Aroon-Oszillator wurde von Tushar Chande entwickelt, um den Beginn eines neuen Trends zu identifizieren und die Trendstärke zu messen. Edwin Coppock entwarf diesen Oszillator mit einem einzigen Zweck: um den Beginn der Bullenmärkte zu identifizieren. Welles Wilders Directional Movement ist einer von wenigen Indikatoren, die nicht nur Trendsignale liefern, sondern zeigt an, ob ein Trend für den Handel geeignet ist. Richard Donchians Kanäle werden in einer Reihe von Handelssystemen verwendet, um Eintritts - und Austrittspunkte in Trends zu identifizieren. Ichimoku Cloud (oder Ichimoku Kinko Hyo) kombiniert führende und nacheilende Durchschnittswerte mit traditionellen Leuchter-Charts, um ein komplettes Handelssystem anzubieten. Martin Prings KST Indikator identifiziert große Trendänderungen, wenn KST seine Signalleitung überquert. Der lineare Regressionsindikator wird für die Trendidentifikation und den Trend verwendet, der in ähnlicher Weise zu den gleitenden Durchschnitten folgt, aber schneller reagiert als ein MA, um sich zu ändern. Der Moving Average glättet die Preisdaten, um ein starkes Maß an Trendrichtung zu schaffen. Einfache, gewichtete und exponentielle gleitende Durchschnitte sind beliebt. Daryl Guppy führte mehrere gleitende Durchschnitte ein, um Trends zu messen und mögliche Umkehrungen zu identifizieren. Der Indikator vergleicht mehrere kurzfristige und langfristige exponentielle gleitende Durchschnitte. Entwickelt von J. Welles Wilder, bietet der Parabolic SAR-Indikator ausgezeichnete kurzfristige Einstiegs - und Ausstiegspunkte in Trending-Märkten. Ivan Ballins bunte Variation von Daryl Guppys Mehrere Moving Averages. Momentum-Oszillatoren ADX ist Teil des von J. Welles Wilder entwickelten Richtungsbewegungssystems. Es wird verwendet, um von Trendveränderungen zu warnen und zu identifizieren, ob eine Aktie trends oder reicht. Bollinger b identifiziert geeignete Einstiegs - und Austrittspunkte in einem Trend, während Bandbreite hervorhebt, wenn Bands in einen schmalen Hals konvergieren, vor einem Ausbruch. Entwickelt von Dr. Alexander Elder, misst der Elder-Ray-Indikator den Kauf und den Verkauf von Druck auf dem Markt und wird oft als Teil des Triple Screen Trading Systems eingesetzt. Ichimoku Cloud (oder Ichimoku Kinko Hyo) kombiniert führende und nacheilende Durchschnittswerte mit traditionellen Leuchter-Charts, um ein komplettes Handelssystem anzubieten. Donald Dorseys Mass Index prognostiziert Trendumkehrungen durch Vergleich der Handelsspanne über einen Zeitraum von 9 Tagen. Momentum misst Trendstärke und identifiziert mögliche Umkehrpunkte: bei Divergenzen oder wenn Momentum die übertriebene Linie überquert. Norman Fosback verwendet Negative Volume Index (NVI) mit Positivem Volumenindex (PVI), um Stiermärkte zu identifizieren. Eingeführt von Norman Fosback, Positive Volume Index identifiziert Stier und Bären Märkte durch Messung der Aktivität an Tagen, wenn Volumen höher ist. Eine Verfeinerung von Momentum, Rate of Change ist so konzipiert, dass sie in Prozent um die Nulllinie schwankt. Entwickelt von Welles Wilder, RSI (Relative Strength Index) ist ein beliebter Impuls-Oszillator, der die Aufwärts - und Abwärtsbewegungen beim Schlusskurs vergleicht. Der langsame stochastische Oszillator liefert zuverlässigere Signale als der ursprüngliche Indikator, indem er eine weitere Glättung anwendet, um die Flüchtigkeit zu verringern und die Genauigkeit zu verbessern. Die geglättete Änderungsrate (SROC), die 1991 von Fred G Schutzman eingeführt wurde, gibt langsame, aber genauere Signale als andere Impulsoszillatoren. Der Stochastische Oszillator verfolgt die Marktdynamik und bietet hervorragende Ein - und Ausstiegssignale von Crossover von K - und D-Linien oder übertriebenen Levels. Für den Handelstrends entwickelt, verwendet TRIX einen dreifach geglätteten gleitenden Durchschnitt, um Zyklen kürzer als die Indikatorperiode zu eliminieren. Twiggs Momentum Oszillator ist eine geglättete Version des Rate of Change Oszillators. Sein Hauptzweck ist es, schnelle Trends zu identifizieren. Adam Whites Vertical Horizontal Filter (VHF) identifiziert Trends und Märkte. Williams R ähnelt dem stochastischen K. Entry-Signale werden auf Divergenzen, Ausfallschwankungen oder Crossover des Overboughtoversold-Levels genommen. Larry Williams unterstreicht die Akkumulation und den Vertrieb durch den Vergleich der täglichen Handelsbereiche. Signale werden auf Divergenzen genommen. Twiggs Smoothed Momentum ist eine geglättete Version des proprietären Twiggs Momentum Oszillators. Sein Ziel ist es, ein langsameres, weniger unregelmäßiges Signal für die folgenden langfristigen Trends zu liefern. Chande Momentum Oszillator verwendet Overbought und Oversold Ebenen, sowie Divergenzen, um Umkehrungen zu identifizieren. Larry Williams Ultimate Oscillator verwendet drei Zeitrahmen, um falsche Signale zu minimieren. Stochastischer RSI wurde von Tushar Chande und Stanley Kroll entworfen, um mehr Overbought und Oversold Signale zu generieren als Welles Wilders original Relative Strength Oszillator. Money Flow Accumulation Distribution verfolgt die Beziehung zwischen Preis und Volumen und fungiert als führender Indikator für Preisbewegungen. Die stärksten Signale sind Divergenzen. Entwickelt von Marc Chaikin, warnt der Chaikin Money Flow Indikator oft vor Ausbrüchen und bietet eine nützliche Trendbestätigung. Marc Chaikins Oszillator überwacht den Geldfluss in und aus dem Markt. Richard W Arms leistungsstarke Leichtigkeit der Bewegung Indikator hebt die Beziehung zwischen Volumen und Preisänderungen nützlich für die Beurteilung der Stärke eines Trends. Der größte Fortschritt in den letzten zehn Jahren, equivolume stellt Preis und Volumen Interaktion. Entwickelt von Dr. Alexander Elder, kombiniert der Force Index Preisbewegungen und Volumen, um die Stärke von Stieren und Bären auf dem Markt zu messen. Money Flow Index misst Trendstärke und warnt vor wahrscheinlichen Umkehrpunkten. Entwickelt von Joseph Granville, bietet OBV ein starkes Maß an Akkumulation und Verteilung durch Vergleich von Volumen zu Preisbewegungen. Der Preisvolumen Trend Indikator misst die Stärke der Trends und warnt vor Umkehrungen. Colin Twiggs Money Flow ist eine Ableitung der Chaikin Money Flow Indikator. Position oberhalb der Nulllinie gibt Vorankündigung von Ausbrüchen, während Divergenzen vor Umkehrungen warnen. Williams Accumulation Distribution wird auf Divergenzen gehandelt. Wenn der Preis einen neuen Höchststand macht und der Indikator seine bisherige Höhe nicht überschreitet, findet die Verteilung statt. Volumen hebt ungewöhnliche Handelsaktivitäten hervor und liefert eine leistungsstarke Bestätigung der Preissignale. Die Änderungsformel kann auch auf das Volumen angewendet werden, wo sie Änderungen der Volumenaktivität hervorhebt. Der Volumenoszillator ist ein einfach zu bedienender Indikator, der Änderungen der Volumenaktivität hervorhebt. Trailing Stops Average True Range (ATR) Bands werden verwendet, um Exits in ähnlicher Weise wie ATR Trailing Stops zu signalisieren, aber ohne die Stop-and-Reverse (SAR) der nachlaufenden Stops. Durchschnittliche True Range (ATR) Trailing Stops werden verwendet, um Exits auszulösen und im Handelsgewinn zu sperren. Chuck LeBeaus Kronleuchter Exits werden in erster Linie als Stop-Loss-Mechanismus verwendet, um Zeit aus einem Trending-Markt zu verlassen. Ichimoku Cloud (oder Ichimoku Kinko Hyo) kombiniert führende und nacheilende Durchschnittswerte mit traditionellen Leuchter-Charts, um ein komplettes Handelssystem anzubieten. Entwickelt von J. Welles Wilder, bietet der Parabolic SAR-Indikator ausgezeichnete kurzfristige Einstiegs - und Ausstiegspunkte in Trending-Märkten. Percentage Trailing Stops sind eine einfache, aber effektive Methode für die Sperrung in Gewinnen Alexander Elders Safezone Stoppt die Richtung Directional Movement, um Ausgänge aus einem Trend zu signalisieren. Welles Wilders Original Volatility Stops verwendet durchschnittliche True Range in einem Trend-Follow-System. Volatilitätsindikatoren Durchschnittliche True Range werden verwendet, um Engagement zu messen. Expanding Ranges Signal erhöhte Eifer und Contracting Bereiche, ein Verlust der Begeisterung. Bollinger Bands werden verwendet, um Handelssignale von Impuls - oder Trendindikatoren zu bestätigen. Bands erweitern, wenn die Preise volatil sind und Vertrag, wenn sie konsolidieren. Entwickelt von Marc Chaikin. Suchen Sie nach starken Volatilitätserhöhungen vor Marktoberflächen und Böden, gefolgt von geringer Volatilität, da der Markt das Interesse verliert. Welles Wilders True Range passt den normalen High-Low-Tagesbereich an, wenn es eine Eröffnungslücke gibt. Die Volatilität ist ein statistisches Maß für das Risiko, das der Variationskoeffizient genannt wird. Jack Schwager, in seinem Buch Schwager auf Futures, nutzt das Volatility Ratio, um weitreichende Tage zu identifizieren. Twiggs Volatilität ist ein proprietärer Volatilitätsindikator, der verwendet wird, um ein erhöhtes Marktrisiko zu kennzeichnen. Der Choppiness-Index ist ein Volatilitätsindikator, der von dem australischen Rohstoffhändler Bill Dreiss entwickelt wurde, um anzuzeigen, ob ein Markt tendiert oder reicht. ProRealTime-Codes - Liste der Bibliothekslisten Warnung: Der Handel kann Ihnen ein Verlustrisiko mehr als Ihre Einlagen aussetzen und ist nur für erfahrene geeignet Kunden, die über ausreichende finanzielle Mittel verfügen, um dieses Risiko zu tragen. Die Artikel, Codes und Inhalte auf dieser Website enthalten nur allgemeine Informationen. Sie sind keine persönliche oder Anlageberatung noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments. Jeder Investor muss ein eigenes Urteil über die Angemessenheit des Handels eines Finanzinstruments für seine eigene finanzielle, steuerliche und rechtliche Situation machen. Um Ihnen zu helfen, Ihnen die bestmögliche Erfahrung auf ProRealCode zu bieten, verwenden wir Cookies. Wenn Sie auf Weiter klicken, stimmen Sie zu unserer Verwendung zu. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Datenschutzerklärung. ContinueAroon-Oszillator Der Aroon-Oszillator wurde von Tushar Chande entwickelt, um den Beginn eines neuen Trends zu markieren und die Trendstärke zu messen. Chande beschrieb zuerst den Indikator in der September 1995 Ausgabe von Stocks amp Commodities Magazin. Das Aroon-Indikatorsystem besteht aus drei Zeilen: Aroon Up. Aroon Down Und der Aroon-Oszillator, der den Unterschied zwischen den beiden widerspiegelt. Aroon ist ein Sanskrit Wort Bedeutung dämmert das frühe Licht. Die Aroon Up und Aroon Down Indikatoren signalisieren den Beginn eines neuen Trends. Chande empfiehlt folgende Signale: Aroon Up über 70 zeigt einen starken Trend an. Aroon Down über 70 zeigt einen starken Down-Trend. Aroon Up unter 50 warnt, dass der Aufwärtstrend schwächer wird. Aroon Down unter 50 signalisiert, dass der Down-Trend schwächer wird. Die beiden, die sich in unmittelbarer Nähe bewegen, zeigen eine Konsolidierung, ohne einen klaren Trend. Handelssignale für den Aroon-Oszillator: Über Null signalisiert ein Aufwärtstrend. Unter Null steht ein Down-Trend. Der weiter entfernte Aroon-Oszillator ist von der Nulllinie, desto stärker der Trend. Der CRB Commodities Index wird mit Aroon Up und Aroon Down angezeigt. Der 63-Tage-Exponential-Bewegungs-Durchschnitt wird als Filter verwendet: Nehmen Sie nur lange Signale über dem gleitenden Durchschnitt und nehmen Sie nur kurze Signale unten. Maus über Diagrammbeschriftungen, um Handelssignale anzuzeigen. Gehen Sie kurz S, wenn Aroon Down rot kreuzt auf über 70 und Preis ist unter dem 63-Tage gleitenden Durchschnitt. Beenden Sie X, wenn Aroon Down sich unter 50 zurückzieht. Gehen Sie nicht lange, weil der Preis unter dem 63-Tage gleitenden Durchschnitt liegt. Maus über Diagrammbeschriftungen, um Handelssignale anzuzeigen. Die nächsten Monate werden detaillierter dargestellt. Gehen Sie kurz S, wenn Aroon Down rot kreuzt auf über 70 und Preis ist unter dem 63-Tage gleitenden Durchschnitt. Beenden Sie X, wenn Aroon Down sich unter 50 zurückzieht. Gehen Sie lang L, wenn Aroon Up Blue über 70 übergeht und der Preis über dem 63-Tage gleitenden Durchschnitt liegt. Beenden Sie X, wenn Aroon Up sich unter 50 zurückzieht. Gehen Sie nicht kurz, wenn Aroon Down über 70 überschreitet, weil der Preis über dem 63-Tage-Gleitender Durchschnitt liegt. Gehe Lange L am nächsten Tag, wenn Aroon Up Blue über 70 und über Aroon Down kreuzt. Beenden Sie X, wenn Aroon Up sich unter 50 zurückzieht. Wenn Aroon Up unter Aroon Down über 50 überqueren musste, würde dies auch einen Ausgang signalisieren. Gehen Sie nicht kurz, wenn Aroon Down über 70 überquert, weil der Preis über dem 63-Tage-Gleitender Durchschnitt liegt. Dieser Handel wird gestoppt, wenn der Preis über dem gleitenden Durchschnitt 9 Tage später zurückkehrt. Gehen Sie lang L, wenn Aroon Up über 70 kreuzt und der Preis über dem 63-Tage gleitenden Durchschnitt liegt. Die Standardzeit für die Aroon-Indikatoren beträgt 25 Tage. Weitere Informationen zum Einrichten eines Indikators und zum Bearbeiten von Indikatoreinstellungen finden Sie im Indikator-Bedienfeld. Bestimmen Sie die Zeitspanne (n) Zählen Sie die Anzahl der Tage vom Ende des Zeitraums bis zum höchsten Hoch für den Zeitraum (HH) Berechnen Sie Aroon Up mit der Formel (n - HH) nx 100 Zum Beispiel, wenn die Periode 25 ist Tage und das höchste Hoch ist heute (HH0), Aroon Up (25-0) 25 x 100 100. Wenn der höchste Hoch vor 10 Tagen (HH10) aufgetreten ist, dann wäre der aktuelle Wert (25-10) 25 x 100 60 (LL) Berechnen Sie Aroon Down mit der Formel (n - LL) nx 100 Nun, da wir Aroon Up und Aroon Down haben, können wir das Aroon berechnen. Deutsch: www. tab. fzk. de/de/projekt/zusammenf...ng/ab117.htm Oszillator Eine Schwäche wurde in dem früheren Beispiel hervorgehoben, als der Preis einen falschen Ausbruch machte. Die folgende Tabelle zeigt das falsche Signal. Aroon Down steigt auf 100, wenn ein langer Schwanz ein neues 25-Tage-Tief macht. Aroon Down hebt die niedrige, aber die starke Nähe ist ein Stier-Signal, was auf Kaufunterstützung. Maus über Diagrammbeschriftungen, um Handelssignale anzuzeigen. Ich bin aber beeindruckt von der Reaktionsfähigkeit von Aroon Up und Aroon Down. Die Ergebnisse sind vergleichbar mit dem gefeierten Richtungsbewegungssystem, wenn für einen ähnlichen Zeitraum festgelegt. Das untenstehende CRB-Index-Diagramm zeigt Signale aus dem Aroon-System (und 63-Tage-Exponential-Gleitender Durchschnitt) auf der Preisliste und der Richtungsbewegung (25-Tage) unten. Das kürzere 14-Tage-Richtungsbewegungssystem wurde verworfen, da es zu viele falsche Signale gab. Die Reaktionsfähigkeit der beiden Indikatoren ist ähnlich, mit identischen Einstiegspunkten bei S. Directional Movement hält dich im Trend länger, aber vielleicht zu lange in diesem Fall. Die Leistung eines jeden Systems wird durch die Verwendung des langfristigen gleitenden Durchschnitts als Filter verbessert. Maus über Diagrammbeschriftungen, um Handelssignale anzuzeigen. Während ich mit Aroon Up und Aroon Down beeindruckt bin, finde ich den eigentlichen Aroon-Oszillator nicht besonders wichtig als Maß für Trendstärke.
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