Geschreven: woensdag 15 februari 2017 10:51 Aangezien ik vorige semester minder actief war op sociale media ist het eens tijd om daar werk van te maken. Het afgelopen Wochenende speelde mijn avontuur in de Verenigde Staten zich af in Seattle. Hiervoor vertrokken wir trafen een 20-tal atleten donderdagochtend richtung Denver om het vliegtuig te nemen naar Seattle, WASHINGTON Staat aan de Westkust. Wir ankommenden Daar Rond 8 uur 39s Avonds. Hierdoor zagen wir Meteen Seattle bei Nacht, wat echt prachtig ist. (In bijlage een foto van quotThe Space Needlequot) Eenmaal aangekomen in het hotel ben ik snel nog iets gaan eten met mijn kamergenoten, 2 Britten uit Londen. Daarna zo snel mogelijk gaan slapen om de volgende ochtend het indoorterrein te gaan verkennen en uit te proberen. Lees meer Geschreven: maandag 13 februari 2017 11:37 10 39grote39 AVLO39ers stonden aan de start van het kampioenschap van Vlaanderen cross te Rotselaar, alle keerden mit einem Top-10 klassering huiswaarts. De kampioenen: Justine Tinck (junioren) en Charlotte Van Hese (beloften) Zilver: Jessica Van Bruyssel (W35) 5: De Bosscher Pieterjan (Korte Kreuz) - Picavet Sofie (lange Kreuz) - Elise Van Raemdonck (Junioren) - Eddy Van Puyvelde (M45) 6: Ruben Van Praet (Korte Kreuz) - Gert Stuyven (M40) 9: Ivan Janssens (M50) Bij de jeugd war er nog een 4de plaats für miniem Sverre Van Britsom. Uitslagen Geschreven: maandag 06 februari 2017 18:57 Afgelopen Wochenende Gaven 4 atleten het beste van zichzelf tijdens deze tweedaagse. Sara Van Ryckeghem bij de CAD dames behaalde een 20 e plaats. Bij de CAD heren werden wir vertegenwoordigd Tür Xander Ros en Jonas Verduyckt. Na een rits persoonlijke Aufzeichnungen eindigde Xander op de 6 e plaats. Jonas behaalde traf 2 pr39s de 15 e plaats. Bryan war Onze Man Bij de SCH Heren. In deze sterk bezette wedstrijd war het spannend tot en met het laatste nummer. Met Schilf enkel pr39s op zak moest Bryan totch nog aan de bak op de afsluitende 1000m. Op nieuw een pr met als Resultaat de bronzen medaille. Proficiat aan alle atleten Bedankt aan de Trainer für die Enthaarung In het bijzonder Geert De Borger, die 2 dagen een motiverende kracht war. Geschreven: maandag 06 februari 2017 18:18 Koud maar droog in Klapperstraat in Beveren-Waas waar zondagnamiddag om de provinciale veldlooptitels werd gestreden. AVLO39ers De Bruyn Elise (ben1), Vidarsson Viktor Noi (Welpe 1) Verniers Stephanie (min 1) Van Britsom Sverre (min 1) DeBosscher Pieterjan (Korte Kreuz) Van Raemdonck Elise en Ivan Janssens (Masters50) mogen zich de provinciale veldloopkampioenen noemen van 2017. Proficiat aan alle AVLO-deelnemers. Uitslagen: volh. be Später meer info über de teamklassementen. Geschreven: maandag 30 januari 2017 12:09 Mathias De Leenheer bezorgt AVLO een zilveren plak in het hinkstapspringen. Steffi Dhont viel als 4 e net naast het polstokpodium. Andere Resultaten: 6: Vandorpe Axelle (60H) trafte mit dem Zita Goossens (hoog) 7: De Leenheer Mathias (ver) reeksen: Top Maya (60H) en De Schryver Davy (800m) Geschreven: maandag 23 januari 2017 11:47 Stijn Van Nieuwenhove (goud - 400m scholieren) und Benjamin Evrard (brons - kadetten jongens) keerden met een medaille huiswaarts. Voor verschillende atleten war dit zeker niet het kampioenschap dat ze in gedachten hadden. Het kan nu vooral een motivatie zijn om hart te blijven werken en tijdens de Belgische kampioenschappen te tonen wat ze echt waard zijn. Proficiat alvast aan alle deelnemers en succes nog de komende kampioenschappen Lees meer. Geschreven: dinsdag 10 januari 2017 16:24 Afgelopen Wochenende war er de eerste belangrijk indoorafspraak met de Provinciale kampioenschappen. Onze atleten hebben allen hun beste beentjes ingezet ondanks het beperkt aantal voorbereidingswedstrijden. Wir behaalden 16 podiumplaatsen: Lees meer. Geschreven: dinsdag 27 dezember 2016 12:45 Zaterdag mocht Stephanie Verniers haar trofee in ontvangst nemen als zesvoudige provinciaalse kampioene. Individuell in het veldlopen, meerkamp, 1000m piste en in het verspringen, en samen met de pupillen meisjes ploeg 2015-2016 op de aflossingen 4 x 60m en de 3 x 600m. Ook broer Thibeau Verniers deze mocht de trofee in ontvangst nemen als provinciaal en Vlaams kampioen op de 300m horden. Sverre Van Britsom mocht ook een trofee in ontvangst nemen voor zijn provinciale titel op de 1000 meter. Hij werd ook 2de in de verkiezing van belofte van het jaar. Tevens hatte hij ook nog 2 titels met de pupillen aflossingsploeg. Ook Karen Van Hecke behaalde een trofee voor haar titel in het hinkstapspringen bij de meister. Alsook Sofie Picavet mocht een trofee in ontvangst nemen. Pagina 1 von 28 Wie op het BK VELDLOPEN in Wachtebeke op zondag 12 maart. Wollen Sie sich in VOORVERKOOP aan te schaffen. HOE BESTELLEN. Bestelformulier invullen OPHALEN. Kantine Lokeren: woensdag 1 de 8 maart 15u30-15u45,16u30-17u15 de 19u15-20u zaterdag 4 maart en 11 maart 9u30-10u15 kantine Zele: vrijdag 3 de 10 maart 19u30-20u30 PRIJS. 7,00 Euro pro Ticket Top Quellen für Fundamentalanalyse Daten Online Sie müssen nicht auf kostspielige Online-Dienste abonnieren, um die Daten zu erhalten, die Sie für die Fundamentalanalyse benötigen. Ein Großteil der fundamentalen Analysedaten, die Sie benötigen, ist von qualitativ hochwertigen Websites erhältlich, einschließlich: SEC. gov: Wenn es sich um eine Seite handelt, die Sie als fundamentaler Analytiker kennen müssen, ist dies derjenige. SEC. gov ist ein umfangreiches Depot der Finanzinformationen der Regulierungsbehörde, der Securities and Exchange Commission. Die Top-Funktion, die Sie wollen, ist die Möglichkeit, alle Unternehmensabschlüsse herunterzuladen. Nasdaq: Nasdaq ist am besten bekannt für eine führende Börsenbörse, ein Forum, wo Händler kaufen und verkaufen Aktien von bestimmten Aktien. Aber Nasdaq hat eine respektable Website aufgebaut, die viele Informationen für fundamentale Analysten enthält. Sie finden Zusammenfassungen von Firmenabschlüssen, Handelsinformationen und Aktienkursen. USATODAY: Wenn Sie auf der Suche nach Business-News sind, enthält money. usatoday alles von Business-Trends bis hin zu Wirtschaftsberichten. Die Website enthält auch eine historische Aktienkurs-Lookup-Funktion, die Ihnen sagen, was ein Aktienkurs in der Vergangenheit war. Theres auch ein Stock Meter, die Ihnen sagt, wie konservativ oder aggressiv eine Aktie ist. Youll findet auch die Spalte, Ask Matt, jeden Wochentag. Moneycentral. msn: Wenn Sie versuchen, Aktien zu finden, die bestimmte grundlegende Kriterien erfüllen, hat moneycentral. msn ein leistungsfähiges Screening-Tool. Sie können dem System sagen, welche Eigenschaften Sie suchen, und es gibt eine Liste aller Aktien und Firmen, die Ihren Kriterien entsprechen. Morningstar: Morningstar ist am besten bekannt als ein Forschungsunternehmen, das gegenseitige Mittel verfolgt. Aber Morningstar enthält ziemlich viele Informationen über Aktien, einschließlich fundamentaler Daten. Es ist auch interessant, aufzusehen Investmentfonds und sehen, welche Aktien sie besitzen, vor allem, wenn die Fonds haben fundierte fundamentale Analysten. Algorithmischen Handel für Dummies 8211 Teil 2 Hallo und willkommen zurück zu meinem Blog Dies ist ein Follow-up zu meinem vorherigen Artikel, der einige eingeführt Der grundlegenden Konzepte im Handel und wie sie im Zusammenhang mit MetaTrader 4, die Ill in dieser Reihe von Beiträgen verwenden. Hier ist ein Link zum vorherigen Artikel, wenn du ihn noch nicht gelesen hast. Ich gehe durch die Schaffung eines grundlegenden Handelsalgorithmus von den Anfangsstadien der Entwicklung, von der höchst unrentabel bis hin zu einer, die fast 100 Return on Investment im Laufe eines simulierten Jahres produziert. Im letzten Artikel haben wir fertig, indem wir ein hallo Weltprogramm in MQL4 erstellen. In diesem möchte ich die Handelsfunktionen einführen, aber vor allem sollten wir einige allgemeine Helferfunktionen schaffen, die unsere Programmierung und Debugging unterstützen. MT4 (oder MT5, für diese Angelegenheit) hat keine Debugger in der Strategie-Tester, die unser Leben macht, dass etwas schwieriger als Programmierer. Es bedeutet, dass wir auf die Verwendung der Print () - Funktion viel zurückgreifen müssen, wenn wir versuchen, die Ursache eines Problems zu bestimmen, das ist unvermeidlich. Eine Sache, die wir tun können, ist, Asserts zu benutzen, die von der konventionellen Programmierung ausgeliehen wird, ein Assert ist ein Stück Code, der die Gültigkeit einer gegebenen Anweisung überprüft und dann das Programm stoppt und eine Nachricht ausdruckt, wenn diese Aussage falsch ist. Hier ist ein Beispiel: In diesem Beispiel überprüft das Assert, dass die Funktion OrderReliableLastErr () 0 zurückgegeben hat, d. h. es gab keinen Fehler. Wenn es einen Fehler gab (in diesem Fall ein Nicht-Null-Rückgabewert), würde das Programm halt und die Nachricht würde im Journal angezeigt werden, damit wir inspizieren können. Hier ist die Implementierung für Assert in MQL4: Youll bemerken, dass nicht nur die Nachricht Print () ed ist, sondern auch eine Warnung auf dem Bildschirm mit der Funktion Comment () von MQL4 angezeigt wird, die den Benutzer besser auf das Problem hinweist. Ein Behauptung sollte verwendet werden, um völlig ungültiges und unerwartetes Verhalten und nicht nur für alle Fehler zu erkennen, da das Programm den Betrieb nicht fortsetzen kann, nachdem ein Assert gefeuert hat. Eine Einschränkung dieser Methode ist ihre Abhängigkeit von der globalen Variablen gError. GError wird verwendet, damit der Hauptteil des Programms, das jedes Tick ausführt, das Abfeuern des Assertes erkennt und jede weitere Operation stoppt. In einer idealen Welt würde die Behauptung einfach den Strategie-Tester stoppen, aber leider gibt es keine Möglichkeit, dies aus Code zu tun. Denken Sie daran, dass in MT4 die Preis-Serien-Daten in der Tabelle in Bars aufgeteilt sind, die in regelmäßigen Abständen beabstandet sind. In unseren Programmen ist es oftmals sinnvoll zu sagen, wann der Start einer Bar auftritt, denn MT4 wird unsere start () - Funktion für jeden einzelnen Tick anrufen und es können 10s, 100s oder 1000s Zecken pro bar je nach gewählter Zeitrahmen. Leider ist der einzige Weg, dies zuverlässig sowohl im Strategie-Tester als auch während des Live-Tests zu tun, eine andere globale Variable zu verwenden: Diese Funktion muss nur einmal pro Update aufgerufen werden, da jeder Aufruf die globale Variable so aufeinander folgende Anrufe ändert, die nach dem ersten während einer gemacht wurden Update wird falsch falsch zurückgegeben. Trotzdem ist das bei der korrekten Verwendung immer noch eine sehr nützliche Funktion. Gleichheit der Preise vs Gleitpunkt Bei der Festlegung der Preise für die MT4 API muss man berücksichtigen, dass die Broker die Anzahl der Dezimalstellen unterstützt haben. Zum Beispiel, mit einem 5-stelligen Makler ist es nicht akzeptabel, 1.213201 als Preis einzureichen, weil es zu viele Dezimalstellen gibt. MT4 wird einen Laufzeitfehler auslösen. Was ist erforderlich, um die Funktion NormaliseDouble () auf alle Preise, die Sie einreichen, die nicht aus einer MQL4 integrierte Variable, wie Ask oder Bid. Darüber hinaus zahlt es sich aus, wenn man zwei verschiedene Preise vergleicht, eine solche Funktion zu nutzen: Dies hilft, Probleme zu lösen, die bei gleichem Vergleich mit einem Gleitkomma-Vergleich gleich sind, aber nach der Normalisierung gleich sind. Beispiel für Forex-Broker (verbunden) Zugriff auf MT4-Daten MT4 bietet Zugriff auf seine Daten und Funktionen über MQL4, hier ist eine kurze Zusammenfassung: Hinweis: Die Verwendung des Wortes global bezieht sich hier auf den Umfang der Zugänglichkeit. MT4 hat spezielle Variablen, die die Dokumentation als globale Variablen bezeichnet. Die verwendet werden, um Daten zwischen Aufrufen von MT4 zu halten. Sie werden durch eine Bar indiziert, wobei 0 die letzte Bar ist. Aktuelle Bid - und Ask-Preise sind auch als globale Variablen verfügbar, aber nur die aktuellsten Werte. Für eine vollständige Liste der globalen MQL4-Variablen, überprüfen Sie bitte die Referenzdokumentation hier. MQL4 bietet auch vollen Zugriff auf alle eingebauten Indikatoren und auch Zugriff auf alle benutzerdefinierten. Hier ist ein Beispiel für den Wert eines gleitenden Durchschnitts: Dieser Einzeilenruf bewertet die gleitende Mittelanzeige für: Das aktuelle Symbol (dh das Asset, das der EA läuft, wie zB EURUSD) Der aktuelle Zeitrahmen (die Zeit - Marke, wie zB M1, M5 usw.) Mit einer Periode von 14 Takten ohne visuelle Versetzung (wo die Kurve tatsächlich im Strategie-Tester gezeichnet wird, in die Vergangenheit oder Zukunft durch eine Anzahl von Balken verschoben) Einfacher gleitender Durchschnitt in den Berechnungen Arbeiten an offenen Preisen nur Verwenden der aktuellen Leiste (Takt 0) in den Berechnungen. Die Dokumentation enthält nicht nur Informationen darüber, wie man diese Indikatoren nennt, sondern auch eine sehr nützliche technische Analyse, wie sie funktionieren und warum Sie sie verwenden möchten. Tatsächliche Handelsfunktionen - Grundterminologie Bevor wir in die eigentlichen Handelsfunktionen übergehen können, müssen wir die Handelsterminologie abdecken, die Sie bei der Beendigung des Handelns, entweder durch das Schreiben eines Programms oder manuell in der MT4-Schnittstelle, fast sofort treffen werden. Aufgrund der Tatsache, dass Ihr Broker ist wahrscheinlich weit entfernt von Ihnen, tatsächliche Handels-Operationen durchgeführt werden, indem Sie eine Anfrage über das Internet. Diese Anforderung dauert eine gewisse Zeit, um an den Broker zu kommen, und diese Verzögerung kann Konsequenzen haben, wenn man Aufträge zur sofortigen Ausführung, wie z. B. Marktaufträge, berücksichtigt. Bei der Einreichung eines Marktes zu kaufen, zum Beispiel werden Sie immer bei der aktuellen Ask Preis kaufen. Allerdings, was diese aktuelle Ask Preis ist bei Ihrem Broker kann sich von der, die Sie in MT4 auf Ihrem lokalen Rechner. Der Schlupfparameter erlaubt Ihnen, diese Potenzialdifferenz zu mindern, indem Sie den tatsächlichen Kaufpreis durch eine Anzahl von Punkten unterschiedlich machen. Von Interesse ist hier, dass Schlupf ist etwas, das leicht von einem skrupellosen Makler manipuliert werden könnte, um ihre Gewinne zu erhöhen, indem Sie Ihnen einen ungünstigen Preis. Suchen Sie nach Bewertungen von Brokern, die über die Menge an Schlupf Kunden sprechen erleben bei der Auswahl eines Maklers sprechen. Einfach das Setzen dieses auf Null wird in der Strategie-Tester zu arbeiten, aber wenn es um Live-Tests geht, kann es zu Fehlermeldungen führen. Wenn Sie einen Handel betreten, erwarten Sie, dass sich der Markt zu Ihren Gunsten bewegt, bevor Sie dann den Handel mit Gewinn (entweder manuell oder mit Take-Profit) schließen können. Allerdings, wenn der Markt nicht zu Ihren Gunsten zu bewegen, Stop-Verlust ermöglicht es Ihnen, die maximale Menge, die Sie in jedem Handel verlieren können zu kontrollieren. Es wird als einfacher Preis angegeben. Im obigen Beispiel wurde ein Kauf bei 1.37657 mit einem Stop-Loss auf 1,36654 gesetzt und der Preis ist derzeit bei 1.37317 Richtung hinunter zum Stop-Loss. Sie könnten argumentieren, dass Stop-Verluste unnötig sind, weil Sie den Handel manuell schließen können, was wahr ist, außer für den Fall der unterbrochenen Verbindung zu Ihrem Broker, wie ein Power-Cut - Sie benötigen ein gewisses Maß an Schutz, um unbegrenzte Verluste zu verhindern. Bei Kaufaufträgen muss der Stop-Loss unter dem Kaufpreis liegen und für Verkaufsaufträge über dem Verkaufspreis (in einem Abstand von einigen Broker-spezifischen Punktzahlen) liegen. Wenn Sie einen Stop-Loss richtig einstellen, ist ein kniffliger Prozess - je näher Sie es auf den Preis stellen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es getroffen wird, aber je weiter Sie es setzen, desto mehr können Sie potenziell verlieren, wenn Ihre Genauigkeit unzureichend ist. Um einen gewinnlosen Gewinn zu schließen, ist die Alternative zum manuellen Abschluss (und aus denselben Gründen wie der Stop-Loss nützlich), Take-Profit zu nutzen. Take-Profit funktioniert genau wie Stop-Loss es als ein einfacher Preis angegeben und stellt die Höhe der Gewinn youd glücklich zu akzeptieren für einen bestimmten Handel. Für Kaufaufträge muss Take-Profit über dem Kaufpreis und für Verkaufsaufträge unter dem Verkaufspreis (in einem Abstand von einigen Broker-spezifischen Punktzahlen) positioniert werden. Im obigen Beispiel wurde ein Verkauf um 1.34720 mit einem Take-Profit bei 1.34232 gemacht und der Preis liegt derzeit bei 1.34572 auf dem Weg zum Take-Profit. In der Take-Profit-und Stop-Loss-Definitionen, youll bemerken, dass ich erwähnt, gibt es einen Broker-definierten Mindestabstand, bei dem sowohl Gewinn-und Stop-Verlust gesetzt werden muss - das heißt die Stop-Ebene und ist in Punkte definiert . Es ist eigentlich eine Beschränkung auf alle anhängigen Aufträge (Aufträge für das Orderbuch bestimmt). Take-Profit und Stop-Loss sind eigentlich nur ausstehende Aufträge, die von Ihrem Broker automatisch erstellt und geschlossen werden. Sie finden die Stopp-Ebene wie folgt: Es gibt auch eine weitere Einschränkung für alle ausstehenden Aufträge, dass sie nicht in der aktuellen Spread platziert werden können. Auch wenn Ihr Broker eine Stopp-Stufe von 0 hat, können Sie trotzdem keine ausstehenden Aufträge (einschließlich Take-Profit und Stop-Loss) überall zwischen den Ask - und Bid-Preisen platzieren. Die vollständigen Regeln für Aufträge und Stop-Levels finden Sie in der folgenden Dokumentation: In Forex ist das Handelsvolumen in Bruchstücken angegeben, die als Los bezeichnet werden. Ein Standard-Los ist in der Regel 100.000 Basis-Währungseinheiten (zum Beispiel in USDJPY das wäre 100.000), obwohl dies eine Broker-spezifische Menge ist. Sie können Ihre Broker-Losgröße so bestimmen: Da die meisten Menschen nicht 100.000 herumliegen, mit denen zu handeln, zum Glück können Sie fraktionale Losgrößen angeben. Die niedrigste, die von Ihrem Makler erlaubt wird, kann so bestimmt werden: Aus irgendeinem Grund hat MT4 eine minimal vorgebbare Losgröße von 0,01 (unabhängig von einem Broker-eigenen Minimum), was 1000 entspricht. Wieder 1000 pro Handel scheint, wie es aus sein könnte Die Reichweite der meisten Menschen in der Welt und viel zu riskant in erster Linie. Der Grund für die riesige Losgröße ist der historische Einzelhandel Devisenhandel ist nur eine ziemlich neue Entwicklung, es war früher so, dass nur Banken und riesige Finanzinstitute handeln konnten und sie waren nur daran interessiert, riesige Mengen an Geld zu bewegen. Mit Hebelwirkung ist der einzige Weg, den Sie wirklich handeln können im Einzelhandel Forex, es sei denn, Sie sind sehr reich. Leverage ist ein bisschen wie ein Darlehen der Makler nimmt Ihre erste Einzahlung als Zahlung (sagen, 1000), und wenn ihre Hebelwirkung ist 1: 100 würde Ihnen erlauben, in Einheiten von bis zu 100.000 oder ein Standard-Los zu handeln. Nun, das scheint sehr riskant, weil man sonst mehr verlieren könnte, als man eigentlich hinterlegt hat. Hier wird die Wahl des Brokers äußerst wichtig - es ist für einen Makler vollkommen möglich, Sie daran zu hindern, mehr zu verlieren als Sie hinterlegt haben (indem Sie einen Margin-Call einleiten und Ihre Aufträge automatisch schließen, wenn sie genug verlieren) und in der Tat einige Broker werden das tun (zB Oanda). Aber natürlich werden einige nicht so es wirklich bezahlen, um die Bedingungen zu lesen. Ein Margin-Call verwendet, um einen Kerl am Ende eines Telefons zu sagen, dass alle Ihre Angebote waren schlecht und etwa um Ihnen eine Menge Geld kosten. Jetzt ist es völlig automatisiert - wenn youve ein schlechtes Geschäft gemacht und Ihre offenen Trades verlieren mehr als eine bestimmte Menge Ihr Broker wird automatisch schließen Sie Ihre Trades, um unbegrenzten Verlust zu verhindern. Dies wird als Margin-Call bezeichnet. Wie ich bereits erwähnt habe, ist es sehr wichtig, einen Makler zu wählen, der Sie daran hindern wird, mehr zu verlieren als Ihre erste Einzahlung. Tatsächliche Handelsfunktionen Ok, lassen Sie die Art und Weise, wie Sie tatsächlich handeln Operationen in MQL4. MQL4 bietet Zugriff auf eine Vielzahl von verschiedenen Trading-Funktionen, die Sie hier sehen können: MQL4 Trading-Funktionen. Ich werde die einfachsten zwei Funktionen vorstellen: Marktaufträge kaufen, verkaufen und schließen. OrderSend () und OrderClose () bieten Zugriff auf diese Funktionalität. Zuerst scheint die OrderSend-Funktion ziemlich erschreckend, mit 11 separaten Parametern zu übergeben. In Wirklichkeit ist es eigentlich ganz einfach aber dankbar Hier ist der Prototyp: Lass dich durch die Parameter laufen. Symbol - Das Symbol für den Handel, verwenden Symbol () für die aktuelle ein cmd - Die tatsächliche Art des Handels zu machen, hier ist eine vollständige Liste Volumen - Die Losgröße des Handels, in Bruchteil Lose Preis - Der Preis, an dem zu Handel, für Marktaufträge muss dies Bid oder Ask je nach Art der Bestellung Schlupf - Die Anzahl der Punkte der Schlupf zu akzeptieren, von Ihrem Broker Stoploss - Der Preis, bei dem der Stop-Loss gesetzt werden kann, kann 0 für keine Stop - Verlust-Takeprofit - Der Preis, bei dem der Take-Profit gesetzt werden kann, kann 0 für keinen Take-Profit-Kommentar sein - (optional), ein Kommentar, um auf den Auftrag zu stellen, der sichtbar ist, wenn er über den Auftrag in der MT4-Schnittstellenmagie schwebt - (Optional) ist eine magische Zahl, die es einem EA ermöglicht, seine eigenen Aufträge für manuell eingegebene Aufträge oder Aufträge von anderen EAs, die auf demselben Kontoablauf laufen (optional), eine Auslaufzeit für ausstehende Aufträge eindeutig zu unterscheiden Unterstützt von einigen Brokern arrowcolor (optional), die Farbe, die die Trades in der MT4-Schnittstelle erscheinen werden. Platzieren einer Buysell-Marktordnung Hier ist ein Beispiel für die Platzierung eines Buy-Order, ohne Take-Profit oder Stop-Loss für 0,1 Lose und Akzeptieren 0 Punkte des Schlupfes: Wie Sie sehen können, gibt die OrderSend () - Funktion ein Ticket zurück, das den Handel eindeutig identifiziert, oder -1 für den Fehler. Dieses Ticket ist nützlich, wenn wir den Handel schließen müssen, oder um festzustellen, ob der Handel in Gewinn oder Verlust ist. Closing a buysell market order Die Bestellung wird mit der OrderClose () - Funktion abgeschlossen. Hier ist der Prototyp: Lets durchlaufen die Parameter: Ticket - Ticket Nummer des Auftrags, zurückgegeben von der OrderSend () Funktion Lose - Fractional Anzahl der Lose in dieser Reihenfolge zu schließen (es ist möglich, weniger Volumen zu schließen als Sie ursprünglich bestellt, Dies wird als Teilverschluss bezeichnet - Preis, bei dem die Bestellung geschlossen werden soll, für Marktaufträge muss dies geboten werden oder fragen je nach Art Schlupf - Die Menge an Schlupf, um vom Makler zu akzeptieren Farbe - Die Farbe für den Pfeil der Pfeile gezeichnet Auf dem Diagramm in MT4 Es lohnt sich zu erklären, wie die Schließung eines Auftrags hinter den Kulissen funktioniert, um zu verstehen, warum der Schlupfparameter notwendig ist. Wenn ein Auftrag geschlossen ist, tritt der Makler einen Auftrag in den Markt des entgegengesetzten Typs ein, der ursprünglich geöffnet wurde. Rückruf auf den letzten Artikel, wo ich erklärte, dass in Forex, jeder Kauf muss mit einem Verkauf geschlossen werden Dies ist die Umsetzung dieser Tatsache. Und darum müssen wir noch einmal den gefürchteten Schlupf des Maklers erleiden. Hier ist ein Beispiel für die Verwendung von OrderClose (): Und ähnlich für einen Verkaufsauftrag: Unser erster Trading-Algorithmus Ok, also haben wir jetzt alles gelernt, was wir brauchen, um den einfachsten Trading-Algorithmus (EA in MT4-Terminologie) zu erstellen. Kaufen und Verkaufen zufällig Die Handelsmethodik wird es sein, einfach zu kaufen und zu verkaufen zufällig, warten Sie eine zufällige Menge an Zeit und dann schließen Sie die Bestellung. Es wird maximal ein Auftrag zu einem beliebigen Zeitpunkt geöffnet und die maximale Zeit, um vor dem Schließen zu warten, wird als Benutzerparameter angegeben. Hier ist die realisierte EA: Kompilieren Sie die EA, und legen Sie dann die folgenden Einstellungen in der Strategie-Tester: Time-Frame H1 Für den Zeitraum 2011-2012 Initial Deposit von 2000 Hit Start und dann sollten Sie einen Bericht ähnlich wie folgt präsentiert werden: Es enthält sehr wichtige Informationen wie Gesamtsumme, Drawdown, Anzahl Trades etc. Lets laufen durch was sie bedeuten: Bars im Test - die Anzahl der Balken im gewählten Zeitrahmen, im obigen Fall Stundenzähler Mismatched Chart Fehler - irgendwelche Fehler, die aufgrund von schlechten Back-Test-Daten aufgetreten sind Anfangszahlung - die anfängliche simulierte Einzahlung Gesamt Nettogewinn - der Nettogewinn der Simulation Profitfaktor - das Verhältnis zwischen Bruttogewinn und Verlust 1: 1 wäre 1,0, höhere Zahlen geben an Profitabilität und je höher desto besser Absolute Drawdown - der Höchstbetrag, den der Anfangsaldo reduziert wurde, desto niedriger der Gesamtbetrag der Gesamtgeschäfte - Gesamtzahl der ausgeführten Trades Ticks modelliert - die Anzahl der Anrufe zu Ihrem Start () Funktion Modellierungsqualität - eine Schätzung Der Zuverlässigkeit der Simulation, sehr wichtig - mehr dazu in einem späteren Artikel Bruttogewinn - das Bruttogewinn der Simulation Erwartete Auszahlung - der durchschnittliche Ertragsfaktor für einen einzelnen Handel Maximaler Drawdown - der größte Unterschied in der Profitgraph von der höchsten Peak bis zum niedrigsten Trog, je niedriger der bessere Relative Drawdown - der Prozentsatz der Prozentsatz in Bezug auf den Kontostand zu der Zeit, desto niedriger die besseren Shortlong Positionen gewonnen - der Prozentsatz der sellsbuys, die zu Gewinn geführt haben, desto höher der bessere Profit Trades - der prozentuale Anteil aller Geschäfte, die zu einem Gewinn geführt haben, desto höher der stärkste Gewinnverbrauch - größter Einzelgewinn-Handels-Durchschnitt Durchschnittlicher Profit-Trade-Handel - der Durchschnitt aller Erwerbs-Trades Maximale aufeinanderfolgende Gewinnspannen - Anzahl der aufeinanderfolgenden Trades, die profitablelossy waren Maximales aufeinanderfolgendes Ergebnis - das Maximum Umfang des aufeinanderfolgenden Gewinns über alle Trades Konsekutive Siege - die tatsächliche Anzahl von aufeinanderfolgenden Trades, die profitablelossy waren Die wichtigsten Teile des Berichts Die wichtigsten Teile des Berichts sind der Nettogewinn, der Drawdown und der durchschnittliche Gewinnverlust. Der Nettogewinn sollte offensichtlich höher als 0 sein, vorzugsweise viel höher, während der relative Abzug möglichst nahe an Null sein sollte. Die Analyse des inhärenten Risikos ist für jeden Investor ein äußerst wichtiger Faktor und jede EA ist eine mögliche Investitionsmöglichkeit. Eine Möglichkeit, das Risiko zu berechnen, besteht darin, die durchschnittliche Ertragsquote im Bericht zu betrachten. Im obigen Beispiel beträgt das Rendite-Verhältnis 1,05: 1. Berechnet als: Risiko-Belohnung durchschnittlicher Verlust durchschnittlicher Gewinn Dieses Risiko-Rendite-Verhältnis ist im Allgemeinen recht gut, da wir nicht viel mehr riskieren als wir für jeden einzelnen Handel verdienen können. Das ist aber nicht die ganze Geschichte. Was auch zu berücksichtigen ist, ist der Gewinnfaktor, der in diesem Fall kleiner als 1 ist und ein unrentables System anzeigt. So haben wir ein geringes Risiko (auf handelsbasierter Basis) unrentables System mit sehr hohem Abbau So ist das EA ein geringer Profit und ein risikoreiches Risiko (wegen des riesigen Drawdowns) - das Schlimmste beider Welten Lets erforschen die Ergebnisse dieser EA. Trading zufällig sollte in einer EA, die Break-even, wenn es nicht für einen wichtigen Faktor: die Ausbreitung. Jedes Mal, wenn ein Handel gemacht wird (geöffnet und dann geschlossen), müssen wir die Kosten der Ausbreitung an den Makler zahlen. Je höher die Anzahl der Trades, desto mehr Spreads müssen Sie bezahlen. Ein Beispiel für die Bezahlung der Ausbreitung gleiche Bewegungen im Preis führen nur zu Break-even in einer Richtung und erhöhten Verlust in der anderen Dies ist im folgenden Beispiel sichtbar, wenn wir die Anzahl der Trades durch Warten nur 1 bar vor dem Schließen jedes Handels zu erhöhen: In Tatsache, der Konto-Wert ging auf Null in viel weniger als 1 Jahr. Im Allgemeinen, je weniger die Anzahl der Trades verwendet wurde, um einen bestimmten Gewinn zu erreichen, desto effizienter die EA, da die Höhe der Spread bezahlt wird weniger sein. Verbesserungen Was ist, wenn wir die EA ändern, um zu versuchen, die Gewinne zu sperren, sobald sie auftreten Wenn man den ursprünglichen Bericht betrachtet, ist der durchschnittliche Gewinn 36,08 so was, wenn wir einen Code hinzufügen, um einen Stop-Loss zu schaffen, Sobald der Gewinn dieses Niveau in irgendeiner Reihenfolge erreicht Stoppen Sie den Verlust zu brechen sogar Ok, so dass eine Verbesserung gemacht wurde - die EA ist jetzt in Profit von 392 und die Drawdown ist auf 65 gesunken. Ein paar interessante Punkte zu beachten sind die Der durchschnittliche Gewinnanteil hat sich mit dem durchschnittlichen Verlust pro Handel verändert. Die EA gewinnt nun 54 der Zeit (verglichen mit 51) und das Risiko-Reward-Verhältnis hat sich auf 1,14: 1 geändert, weil der durchschnittliche Profit-Trade auf 33,01 sank. Durch das Verschieben des Stop-Losses zu brechen - auch wenn wir in Profit sind, steigen die Chancen des Handels, der ein Gewinner ist, natürlich, aber der durchschnittliche Betrag wird abnehmen, da es mehr Wahrscheinlichkeit gibt, dass der Stop-Loss vor dem Gewinn ausgelöst wird Könnte auf das Niveau zurückgehen, das es sonst mit der ursprünglichen Methode des Abschlusses von Trades hätte haben können. Dies ist ein wichtiger Punkt im Allgemeinen zu verstehen: Je näher ein Stop-Loss zum aktuellen Preis ist, desto wahrscheinlicher ist es, getroffen zu werden. Teilweise Schluss bei durchschnittlichem Gewinn Ok, also was ist, wenn wir auch die Hälfte des Auftrages schließen, wenn wir das durchschnittliche Profitiveau erreichen. Erinnern wir uns, dass es möglich ist, einen kleineren Bruchteil von Losen zu schließen, als ursprünglich in der Bestellung eröffnet wurde. Eine große Verbesserung - jetzt haben wir fast 100 Profit (verglichen mit der Anfangsinvestition) und die Auslosung hat sich auf 44 reduziert. Allerdings ist das Risiko-Reward-Verhältnis nun 1,58: 1, aber der durchschnittliche Siegprozentsatz beträgt bis zu 64. Die Partielle Schließung erlaubt 50 der ursprünglichen Ordnung zu verhalten, wie es in der vorherigen Version haben würde, während auch einen sofortigen Gewinn. Die Wirkung davon ist, den Gewinnprozentsatz zu erhöhen, da der geschlossene Teil des Auftrags gewann und der bestehende Teil wird auch gewinnen, da er in Profit beginnt und Stopp-Verlust bei Break-even hat. Höherer Gewinnprozentsatz nicht immer zu höherem Gewinn zu übersetzen - der durchschnittliche Verlust wird wahrscheinlich erhöhen, um zu kompensieren, da waren weniger Gewinn durch die Schließung der Hälfte der Ordnung früh im Vergleich zu den ursprünglichen Algorithmus. In diesem Stadium erreichten wir den Punkt, wo wir so weit wie möglich aus der Anfangsstrategie extrahierten. Indem wir die Trades ganz zufällig öffnen und sich nur darauf konzentrieren, wie die Trades geschlossen sind, haben wir gesehen, wie es möglich ist, eine EA von einem anfänglich schrecklichen Ergebnis zu einem viel besseren zu stimmen. Allerdings sollte man darauf hinweisen, dass es nicht klug wäre, mit diesem EA zu handeln, wegen der hohen Entlastung und der kurzen Testphase. Auch die EA zahlt viel in den Kosten der Spreads aufgrund der hohen Anzahl von Trades (ca. 2000 insgesamt auf Spreads allein). Das ist alles für diesen Artikel Im nächsten Artikel Im gehen, um einige der verschiedenen Handelstechniken (Nachlauf-Stop, Gitter, Mittelung, Martingale usw.) und die Risiken und Nutzen von jedem zu decken. Wenn youd gerne Ihre Wertschätzung für diesen Artikel zu zeigen und zu helfen, Im in der Lage, mehr wie dies zu schreiben, können Sie den Quellcode für alle Beispiele in diesem Artikel sie kommen mit voller Berechtigung zu verwenden, aber Sie bitte auch in kommerziellen Produkten zu kaufen. Bitte handeln Sie nicht mit diesen EAs, aber sie sind für Bildungszwecke nur HFT an it8217s am extremsten erfordert eine sehr schnelle Handel Ausführung Geschwindigkeit, die wirklich nur von den großen Spielern mit Colocation 8211 erreicht werden kann, dass Seite der Dinge außerhalb der Reichweite der Einzelhändler, der sich für weniger Häufigkeit einsetzen muss. Etwas im Auge zu behaupten ist, dass je mehr Trades Sie machen, je mehr Spreads Sie zahlen, so kann es weniger effizient zu handeln häufiger (vor allem mit Markt Bestellungen). Ein weiterer Faktor, der den HFT-Einzelhändler behindern kann, ist der Makler selbst, der (wenn sie sich entscheiden, dass Sie zu viel von ihrer Netzwerkbandbreite verwenden), die Verzögerung Ihrer Verbindung zum Ausgleich beginnen kann. Ich hoffe, das hilft, dass ich laufe, obwohl dieser Artikel mit dem (gekauft) Quellcode Beispiele und I8217m fragen, wie Sie generieren die informative Strategie Bericht Screenshots, die Sie in Ihrem Artikel Ich kann die gleichen Informationen, indem Sie durch die Tabs in der Strategie Tester aber ich würde viel lieber alles in einem imagepdf für schnellen Überblick haben. Auch auf eine andere Note. Ich kann die Vorgeschichte von Oanda von vor 2011.12.19 bekommen, was ein bisschen seltsam ist, um es am wenigsten zu sagen.
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