Warum Jim Chanos Thinks Apple ist ein ultimatives Value Stock Jim Chanos auf Apple Jim Chanos ist bekannt für seine Kurzschluss-Strategie. Er schließt in der Regel eine Aktie, wenn der Unternehmensumsatz sinkt und die Aktie bei höheren Einkommens-Multiples gehandelt wird oder wenn die Aktien-Grundlagen gut sind. Allerdings sagte er, dass er lange auf Apple (AAPL), weil er denkt, Apple ist ein Wert Lager und Handel mit einer billigeren Bewertung. David Einhorn, Präsident von Greenlight Capital, sagte auch am 2016 Great Investors Best Ideas (oder GIBI) Investment Symposium in Dallas am 18. Oktober 2016, dass Apple absolut billig ist. Der US-amerikanische (QQQ) (SPY) Technologie-Riese meldete seine 4Q16-Ergebnisse am 25. Oktober 2016. Er kündigte einen Umsatz von 46,9 Milliarden, einen Nettogewinn von 9 Milliarden und ein Ergebnis je Aktie (oder EPS) von 1,68 an. Allerdings sank der Umsatz jährlich um 9. Der Umsatz sank um 30 in Groß-China. Der untere iPhone-Umsatz hat auch seinen Umsatz beeinflusst. Lesen Sie, wie Apfel in Fiscal 4Q16 durchgeführt hat, um mehr zu erfahren. Früher sahen wir, dass mit Erwartungen, dass Chinas (MCHI) (FXI) (YINN) Verlangsamung wird weiter beeinflussen Äpfel Gewinnspanne, Milliardär Investor Carl Icahn verließ eine riesige Position in Apple, die gezogen wurde Äpfel Aktienkurse. Apple steigert nun den Shareholder Value mit einem 250 Milliarden Aktienrückkaufprogramm. Lesen Sie, wie Apfel den Shareholder Value erhöht, um mehr zu erfahren. Das Unternehmen wächst seinen globalen (ACWI) (VTI) Kundenstamm und erhöht seinen Fokus auf Service wird wahrscheinlich das Unternehmen Wachstum zu steigern. Äpfel Leistung Apple (AAPL) ist derzeit Handel bei 112. Sein 52-Wochen-Hoch ist 123,82 und 52-Wochen-Tief ist 89,47. Seine derzeit handeln bei einem Preis-Gewinn-Vielfaches von 13.50x. Auf Jahresbasis ist die Aktie zurückgegangen 6.4. Im Laufe des zweijährigen Zeitraums kehrte die Aktie zurück. Im Laufe des Fünfjahreszeitraums kehrte die Aktie um 108 zurück. Derzeit ist der Aktienbestand 5,2 über seinem 100-Tage-Gleitender Durchschnitt und 3,2 unter seinem 20-Tage-Gleitender Durchschnitt. Am 4. August 2016 überquerte der 20-Tage-Gleitender Durchschnitt seinen 100-Tage-Gleitender Durchschnitt nach oben. Technisch, wenn kurzfristige bewegte Durchschnitte langfristige bewegte Durchschnitte in einer Aufwärtsrichtung kreuzen, schlägt es eine Aufwärtsbewegung vor. Führen Sie CA Regional Agritourism Gipfeltreffen im Februar amp März Die University of California Small Farm Programm und UC Cooperative Extension Berater in vier Kalifornien Regionen sind Zusammenarbeit mit lokalen Partnern, um regionale Agritourismus-Gipfeltreffen für alle, die in Kalifornien Agritourismus beteiligt zu organisieren. Die Gipfeltreffen werden für Landwirte, Viehzüchter, Landkreise, die Tourismusgemeinschaft und andere Beteiligte sein, um gemeinsam zu teilen, zu lernen und zu planen. Regionale Agritourismus-Gipfeltreffen 2017 Agritourismus-Betreiber, Tourismusfachleute, Landkreise, Stadt - und Staatsbeamte und Beamte, Gemeindeorganisationen, landwirtschaftliche Organisationen, Reiseveranstalter und alle anderen, die mit dem kalifornischen Agritourismus verbunden sind, sind eingeladen, sich den Gesprächen anzuschließen. Gipfeltreffen werden in Davis, Petaluma, Modesto und Riverside stattfinden. Präsentationen und Diskussionsthemen werden die Regierungsverordnungen Marketingpläne Social Media und Event organisieren Schulungen Reiseroute Entwicklung Haftung Finanzierung Ideen für die Anregung der Entwicklung und mehr. Jeder Gipfel wurde von einem lokalen Team geplant, um die Bedürfnisse der Region am besten zu reflektieren. Jeder Gipfel wird eine teilnehmende, ganztägige Sitzung mit Mittagessen zur Verfügung gestellt. Die Teilnehmer sind eingeladen, Marketing - und Organisationsinformationen zu präsentieren und zu teilen. Um zu registrieren und mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte ucanr. edusummits2017 oder kontaktieren Sie UC Small Farm Program Agritourism Coordinator Penny Leff, 530-752-7779 oder paleffucdavis. edu. USDA kündigt gestraffte Garantierte Darlehen und zusätzliche Kreditgeber-Kategorie für Kleinstbetreiber an USDA kündigte vor kurzem die Verfügbarkeit einer gestrafften Version von USDA garantierten Darlehen an, die für kleinere Bauernhöfe und städtische Produzenten zugeschnitten sind. Das Programm, genannt EZ-Bürgschaft Darlehen, verwendet eine vereinfachte Anwendung Prozess zu Beginn beginnen, kleine, unterversorgte und Familien-Landwirte und Viehzüchter gelten für Darlehen von bis zu 100.000 von USDA-zugelassenen Kreditgeber zu kaufen Ackerland oder finanzielle landwirtschaftliche Operationen. USDA enthüllte auch eine neue Kategorie von Kreditgebern, die traditionelle Kreditgeber, wie Banken und Kreditgenossenschaften beitreten werden, bei der Bereitstellung von USDA EZ-Bürgschaftsdarlehen. . Lesen Sie mehr Bevorstehende VeranstaltungenMetastock Formeln - M Klicken Sie hier, um zurück zu Metastock Formula Index zurückzukehren mp1: Input (Short MA, 1,377,13) mp2: Input (Long MA, 1,377,34) Mov (C, mp1, E) - Mov (C Mp2: Input (Long MA, 1,377,34) mp3: Eingang (Signal MA, 1,377,89) Bewegen ((Bewegen (C, mp1, E) MOPD - Signalleitung mp1: Eingang (kurz MA, 1.377,13) mp2: Eingang (lang MA, 1,377,34) mp3: Eingang (Signal MA, (C, mp1, E) - Mov (C, mp2, E)) - (Mov (C, mp1, E) - Mov (C, mp2, E)), mp3, E )) MACD Crossover Buy Signal Zeigt diese Aktien an, wo ein MACD Crossover signalisiert wurde. Die Suche liefert 1 für Ok und 0 für nicht ok. (MACD (), 9, EXPONENTIAL) Ref (Beweglich (MACD (), 9, EXPONENTIAL), - 1) ((MACD () - Mov (MACD () , 9, EXPONENTIAL)) MACD (), 9, EXPONENTIAL)) 100 Kreuz (MACD (), Mov (MACD (), 9, EXPONENTIAL)) MACD Crossover System Test in MetaStock, ein Beispiel für die Erstellung von Enter Long (C, 13, E) Gt Mov (C, 13, E) Gt Mov (C, 13, E) Gt Mov (C, Mov (C, 5, E)) Jetzt kannst du mit diesen Kombinationen spielen, sowohl bei der langen als auch bei der langen Seite. Zum Beispiel halten Sie die gleiche Enter Long, aber ändern Sie die Close Long zu Dies wird Sie in den Handel länger halten. Vielleicht möchten Sie eintreten, wenn die 5 über die 13 kreuzen und nicht auf die 40 OR warten, können Sie nur die 5 Kreuz über die 40 verwenden und vergessen, die 13. Die Input () - Funktion (MSK-man. P. 271-273) kann nicht direkt im Explorer verwendet werden (MSK-man. S.351). Es ist reserviert, um in einem benutzerdefinierten Indikator verwendet werden. Der benutzerdefinierte Indikator-Standardwert kann jedoch bei einer Exploration verwendet werden. Da hast du einen benutzerdefinierten Indikator erstellt, als nur neu zu kodieren. Durch die Referenzierung der Input () - Funktion mit der Funktion fml () CALL (MSK-man. p.226-227 und 208-209 und 212) können Sie den zugewiesenen Standardwert noch verwenden. Benutzerdefinierte Indikator: Name: MACDcustom Formel: MAprd: Eingabe (Perioden, 5, 30, 14) YourTrig: Mov (MACD (), MAprd, E) MACD () YourTrig Wenn du die Erforschung suchst, klicke einfach auf die Funktionstaste und siehst unter die Custom Indikatoren, die für beide der oben genannten benutzerdefinierten Indikatorfunktionen vorgehen und jede von ihnen eins nach dem anderen öffnen, um sie in Ihre Spalte TABs einzufügen (MSK-man. S. 37-348). Erkundung: Name: MACD kreuzt meine Trigger Spalten: Cola: Name: Schließen Formel: C Colb: Name: MACD Formel: FML (MACDcustom MACD) Colc: Name: MACDTrigger Formel: FML (MACDcustom. YourTrig) Filter: Formel: Colb gt Colc FML (MACDcustom MACD) gt FML (MACDcustom. YourTrig) MACD Histogramm Divergenz Dieser Explorer sucht nach Beständen, die extreme Divergenz aus dem MACD Histogramm zeigen. In seinem Buch Trading for a Living argumentiert Alexander Elder, dass Divergenz aus dem MACD Histogramm die stärksten Signale in der gesamten technischen Analyse gibt. Mdhist: md - Mov (md, 9, E) Correl ((Summe (Cum (1) (mdhist), 100)) - (Summe (Cum (1), 100) Summe ((mdhist), 100) 100) (Summe (Cum (1), 2), 100)) - colA und colA lt-0.8 Die obige Formel kann auch mit einem Volatilitäts-Buy-Signal und einem Volumensignal kombiniert werden : Das Volatilitätssignal H gt Ref (C, -1) 1.8 Ref (ATR (10), - 1) ColC: Volumen 10 über dem Durchschnitt der letzten 10 Tage V gt 1.1 Ref (Mov (V, 10, E) , -1) colA UND colB UND colC UND colA lt-0.80 Initiale Tests mit diesem System haben ermutigt MACD Offset FRAGE: Wie Sie wissen, ist MACD immer zu Boden oder Topping, bevor er seine Triggerlinie überquert. Allerdings kommt das MACD-Signal immer Ein bisschen spät im Vergleich zur Preisbewegung. Gibt es eine Möglichkeit, die MACD erste Ableitungsfunktion zu berechnen, um MACD topsbottoms zu identifizieren, die vom Explorer oder dem System Tester ANSWER verwendet werden könnten: Ein Weg, um zu tun, was Sie wollen, würde die Rate von verwenden Änderungsfunktion oder für das MACD-Histogramm hätten Sie RocPeriods: 1 ROC (MACD () - Mov (MACD (), 9, E), RocPeriods,) Wenn das zu laut ist, könntest du es ein bisschen glätten: RocPeriods: 1 MovAvePeriod: 1 Mov (3 ROC (MACD (), RocPeriods,). MovAvePeriod, E) oder für das MACD-Histogramm: RocPeriods: 1 MovAvePeriod: 1 Mov (3 ROC (MACD () - Mov (MACD (), 9, E), RocPeriods.) MovAvePeriod, E) Eine andere Möglichkeit, Wollen Sie nach Gipfeln und Trögen mit den Peak - und Trough-Funktionen suchen. Ich arbeite an Code, um Divergenzen mit dieser Methode zu identifizieren. FRAGE: Wie Sie wissen, MACD ist immer Boden oder Topping vor dem Überqueren seiner Trigger Linie. Allerdings kommt das MACD-Signal immer ein bisschen spät im Vergleich zur Preisbewegung. Gibt es eine Möglichkeit, die MACD erste Ableitungsfunktion zu berechnen, um MACD topsbottoms zu identifizieren, die vom Explorer oder dem System Tester ANSWER verwendet werden könnten: Ein Weg, um zu tun, was Sie wollen, würde die Rate of Change Funktion verwenden. Oder für das MACD-Histogramm hätten Sie RocPeriods: 1 ROC (MACD () - Mov (MACD (), 9, E), RocPeriods,) Wenn das laut ist, könntest du es ein bisschen glatt machen: RocPeriods: 1 MovAvePeriod: 1 Bewegt (3 ROC (MACD (), RocPeriods,) MovAvePeriod, E) oder für das MACD-Histogramm: RocPeriods: 1 MovAvePeriod: 1 Mov (3 ROC (MACD () - Mov (MACD (), 9, E) RocPeriods,) MovAvePeriod, E) Ein anderer Weg, um zu tun, was du willst, wäre, nach Gipfeln und Trögen mit den Peak - und Trough-Funktionen zu suchen. Ich arbeite an Code, um Divergenzen mit dieser Methode zu identifizieren. Mark Brown Band2 Study Pds: Input (EMA Periods, 1,1000,21) Pct: Input (Prozentsatz Bänder, 0.1,10,5) MA: Mov (C, Pds, E) TBnd: MA (1Pct100) LBnd: MA ( 1-Pct100) MATBndLBnd Pds: Input (EMA Perioden, 1,1000,21) Pct: Input (Prozentsatzbänder, 0.1,10,5) MA: Mov (C, Pds, E) TBnd: MA (1Pct100) LBnd: MA (1 gpT) (H gt TBnd) Ref ((L gt TBnd) Ref ((L gt LBnd) Ref ((L gt LBnd), (H gt TBnd) -1) CntDn: IDn BarsSince (IDn1) (L lt LBnd) CntUp - CntDn Marktdruck - Ultimate Dies ist die grundlegende Berechnung: Wenn toadies schließen ist größer als gestern nah und toadies Volumen ist größer als gestern Volumen, notieren toadies Volumen schließen , Sonst, wenn toadies schließen ist weniger als gestern schließen und toadies Volumen ist weniger als gestern Volumen, notieren Sie todays Volumen als negative Zahl schließen, sonst notieren Sie 0. Dann addieren Sie die letzten 7 Tage und 4, fügen Sie diese in die Vergangenheit 14 Tage insgesamt und 2, füge dies zu den letzten 28 Tagen insgesamt hinzu. Sammeln Sie diese Gesamtsumme in Ihrem Diagramm für jeden neuen Handelstag. Einfache Interpretation: Marktdruck - Ultimate kann Divergenzen mit dem Instrument zeigen, auf das es geplagt ist. Es kann Zeichen der Unterstützung und des Widerstands zeigen, wenn der Indikator die Bereiche der Unterstützungsresistenz auf seinem eigenen Graphen trifft. Der Vergleich der Raten der Wechselbewegungsdurchschnitte des Indikators gegen die des Instruments kann den Akkumulationsverteilungsdruck zeigen. Metastock-Code für Marktdruck - Ultimativ: Summe (Wenn (C, -1) UND V gt Ref (V, -1), VC, If (C lt Ref (C, -1) UND V lt Ref ( V (C, -1) UND V gt Ref (V, -1), VC, If (C lt Ref (C, -1) UND V lt Ref (V, -1), Neg (V) C, 0)), 14) 2 Summe (Wenn (C gt Ref (C, -1) UND V gt Ref (V, 1), VC, If (C lt Ref (C, -1) UND V lt Ref (V, -1), Neg (V) C, 0)), 28) McClellan Oszillator Der McClellan Oszillator, entwickelt von Sherman und Marian McClellan, ist ein Marktbreitenindikator, der auf dem geglätteten Unterschied zwischen der Anzahl der fortschreitenden und rückläufigen Ausgaben an der New York Stock Exchange basiert. Der McClellan-Oszillator ist einer der beliebtesten Breitenindikatoren. Kaufsignale werden typischerweise erzeugt, wenn der McClellan-Oszillator in den überverkauften Bereich von -70 bis -100 fällt und auftaucht. Verkaufssignale werden erzeugt, wenn der Oszillator in den überkauften Bereich von 70 bis 100 ansteigt und dann abbiegt. Umfangreiche Abdeckung des McClellan-Oszillators ist in ihrem Buch Patterns for Profit zur Verfügung gestellt. Um den McClellan-Oszillator zu zeichnen, erstellen Sie eine zusammengesetzte Sicherheit in The DownLoader8482 von Advance Issues minus Declining Issues. Öffnen Sie ein Diagramm des Komposits in MetaStock8482 und zeichnen Sie diese benutzerdefinierte Anzeige. McClellan Summation Index Der McClellan Summation Index ist ein Marktbreitenindikator, der von Sherman und Marian McClellan entwickelt wurde. Es ist eine Langzeitversion des McClellan-Oszillators und seine Interpretation ähnelt der des McClellan-Oszillators, außer dass es eher für große Trendumkehrungen geeignet ist. Für eine umfassendere Berichterstattung über den Index beziehen sich auf das Buch Patterns for Profit, von Sherman und Marian McClellan. McClellan schlägt die folgenden Regeln für die Verwendung mit dem Summationsindex vor: Suchen Sie nach großen Böden, wenn der Summationsindex unter -1300 fällt. Suchen Sie nach größeren Tops, wenn eine Divergenz mit dem Markt über einem Summationsindex von 1600 auftritt. Der Beginn eines signifikanten Bullenmarktes wird angezeigt, wenn der Summationsindex über 1900 nach dem Aufwärtsbewegen von mehr als 3600 Punkten von seinem vorherigen Tiefpunkt (z Der Index bewegt sich von -1600 bis 2000). Der Summationsindex wird durch Hinzufügen der Cum-Funktion zum McCllellan-Oszillator aufgetragen. Die Formel ist Cum (Mov (C, 19, E) - Mov (C, 39, E)). Metastock Bands Revised Ich fand ein Problem mit den Bands Formeln gestern gepostet. Egal, welche optionalen Parameter für EMA Länge oder Bandbreite eingegeben werden, der Experte scheint nur die Standardwerte zu lesen. Infolgedessen erscheinen bei der Verwendung von anderen als Standardparametern die farbigen Punkte an unangemessenen Stellen. Wenn die farbigen Punkte als unnötig betrachtet werden, kann der Experte einfach losgelöst werden. Alternativ ist unten eine hartcodierte Version. Es gibt keinen Bildschirm, um optionale Parameter einzugeben. Stattdessen zeichnen Sie die Bands-Formel auf, klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf eine der Bands, wählen Sie Bands-Eigenschaften, dann die Registerkarte Formel und ändern Sie die Parameter in den ersten beiden Zeilen der Bands-Formel. Klicken Sie auf OK. Oder machen Sie die Änderung im Formel-Editor. Die Werte müssen nur einmal eingegeben werden, in der Bandsformel wird die BandsCount-Formel und der Experte ihre Werte davon nehmen. Für regelmäßigen Gebrauch, erhalten Sie das Display nach Ihren Wünschen, dann erstellen Sie eine Vorlage. MA: Mov (C, Pds, E) TBnd: MA (1Pct100) LBnd: MA (1-Pct100) MA TBnd LBnd TBnd: FmlVar (Bands, TBND) IUp: (H gt TBnd) Ref ((H lt TBnd), -1) CntUp: IUp BarsSince (IUp1) (H gt TBnd) LBnd: FmlVar (Bands, LBND) IDn: (L lt LBnd) Ref ((L gt LBnd), - 1) CntDn: IDn BarsSince (IDn1) (L Lt Llnd) CntUp - CntDn Symbole Registerkarte. FmlVar (BandsCount, CNTUP) gt 1 Grafik-Tab: Dot, klein, grün, über Preisplot Symbole Registerkarte. FmlVar (BandsCount, CNTDN) gt 1 Grafik-Tab: Dot, Small, Magenta, Unten Preisplot Metastock Einstellbare Handelsbänder Mit den in den Formeln verwendeten Standardwerten habe ich festgestellt, dass diese oberen und unteren Bänder eine effektive Risikokontrolle beim Trading bieten. Das Oberband kann als Extrempunkt benutzt werden, um Shorts loszuwerden und umgekehrt. In der Tat, die Preise neigen dazu, über die beiden Bands zu bleiben, während der Markt ist in einem starken Aufwärtstrend, und die Preise bleiben unterhalb der Bands in einem Abwärtstrend. Bei kurzfristig gebundenen Märkten bewegen sie sich zwischen den Bands. Ich habe diese Idee in Tushar Chandes New Technical Trader gefunden. Da du ATR so gründlich studiert hast, wäre es sehr nett, wenn du sie kommentieren könntest. Kann in eine Vorlage für leichtere Verwendung gemacht werden. Prd1: Input (ATR Periode, 5,20,5) Prd2: Input (Periode für höchsten hohen Wert, 5,20,10) Prd1: Input (ATR Periode, 5,20,5) Prd2: Input (Periode für niedrigste Niedrig Wert, 5,20,10) Metastock Automatic Trendline Formel Diese Formel wird eine Trendlinie aus der letzten Unterseite zeichnen. Das L (low) kann in C (close) geändert werden und die 10 können auf einen anderen Prozentwert geändert werden. Sie müssen auch den Zeilenstil auf den letzten in der Dropdown-Liste ändern. Mike Helmacy Techanalyse Diejenigen, die mich kennen, haben herausgefunden, dass ich zwischen dem sehr komplizierten und dem ganz einfachen schwanke. Ich habe ein paar Aktien gefolgt (mittlere Volatilität, aber gut bewegt sich sowohl über einen 2-5-Wochen-Zeitrahmen als auch nach unten) und verfolgt sie mit etwa 15 Vorlagen, auf denen die meisten Formeln, die ich erworben habe, wohnen. Ich wollte diejenigen, die am besten und diejenigen, die nicht so effektiv waren zu verfolgen. Ich habe auch die Formeln verfolgt, die zu spät waren, um Wendungen im Momentum zu zeigen, denen diejenigen, die den Zug nahen. In dieser Hinsicht war ich auf der Suche nach Lagerbeständen bei Zwischenstufen Tiefs und Höhen, nicht für Indikatoren, die Bestände identifizierten, die ihren Lauf in jede Richtung begonnen hatten und dazu bestimmt waren, fortzufahren. Infolgedessen kam ich mit einem sehr einfachen Indikator auf, der in der Wende ein hohes Maß an Genauigkeit zeigte, aber es gab mir keinen Hinweis auf die Stärke oder Dauer des neuen Zuges, nur dass es wahrscheinlich wäre. Ich glaube, dass ich endlich entdeckt habe, dass jedes Signal einer Veränderung des Impulses NIEMALS EINE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN DURCH IHRE SEHR NATUR geben wird, und das nur Signale, die die Bestände in einem Impulstrend identifizieren (dh bereits etabliert) das zu tun. Mein Impuls Trend Change Indikator wird aus einer Zwischen-Trend-Indikator Ive für einige Zeit in MSWIN 6.0 verwendet abgeleitet. Meine neue Formel ist. (PDI (8) - MDI (8)) - (PDI (21) - MDI (21))) (PDI (13) - MDI (13)) Versuchen Sie es. Ich denke du wirst es mögen. Und es ist die gleiche Kodierung in WOW, glaube ich. BW Chan Ich habe ein Update auf die RMTA - und TOSC-Formeln veröffentlicht, die ersten Formeln hatten einen absoluten Wert, der nicht in dem Artikel aufgerufen wurde (ich hatte es falsch verstanden). Die neuen formeln scheinen genau wie die alten zu zeichnen. Aber ich wollte, dass der Code dem Mathe in dem Artikel entspricht. Danke an William Golson für die Hilfe. Metastock Custom Indicator Moving Averages Perioden1: Input (Perioden von ROC, 2,50,12) Eingang (horizontale Linie 1, -50,50,5) Eingang (horizontale Linie 2, -50,50, -5) Metastock Experte Kommentar von Michael Arnoldi Bewertung von. (CltO, WRITEVAL (-L (H2LC) 2,25.2)) WriteIf (CgtO, WRITEVAL (-L (2HLC) 2,25.2)) WriteIf (CO & sub1; & sub1; & sub2; , WRITEVAL (-L (HL2C) 2,25.2)) PROJEKTIERTES LOW WriteIf (CltO, WRITEVAL (-H (H2LC) 2,25.2)) WriteIf (CgtO, WRITEVAL (-H (2HLC) 2,25.2)) WriteIf (CO , WRITEVAL (-H (HL2C) 2,25.2)) BOLLINGER BANDS SCHLIESSEN PREIS: WRITEVAL (C, 2.3) BOLLINGERBAND TOP: WRITEVAL (BBandTop (C, 21, E, 2), 13.3) 21 TAG BEWEGUNG DURCHSCHNITT: WRITEVAL (MOV (C, 21, E), 13.3) BOLLINGERBAND BOTTOM: WRITEVAL (BBandBOT (C, 21, E, 2), 13.3) Metastock SAR Exploration Metastock-Stocks Schluss über 60 Tag Hoch Um die Wertpapiere zu finden, (Der letzte Handelstag in der Datenbank) zum ersten Mal habe ich diesen MetaStock Explorer geschrieben. Diese Formel macht zwei Dinge: 1) Es werden nur diejenigen Wertpapiere aufgezeichnet, die die erforderlichen Bedingungen nur am letzten Handelstag erfüllt haben. 2) Der neue 60-Tage-Hoch muss nur am letzten Handelstag stattgefunden haben. Von Rajat Bose Dies ist eine MetaStock-Formel, die ich mit gutem Erfolg gehabt habe. Kopiere und füge ihn in den Explorer-Filter ein. (C, -1) UND CgtRef (C, -2) UND CgtRef (C, -3) UND CgtRef (C, -1) UND Ref (C, (C, -3) UND Ref (C, -3) UND Ref (C, -3) UND Ref (C, -3) UND Ref (C, -3) UND Ref (C, -2) LtRef (C, (C, -4) UND Ref (C, -3) ltRef (C, -4) Diese Formel wird alle Bestände abholen, die entweder am selben Tag oder unter dem vorherigen Tag für 3 Tage geschlossen wurden Der vierte Tag schließt höher als die letzten 3 Tage in der Nähe. Der Grund, dass ich spezifiziert, dass die ersten 3 Tage in der Nähe war das gleiche wie oder weniger als die vorherigen Tage in der Nähe war, dass es abholen alle Aktien in einem Aufwärtstrend, wenn es nur der 4. Tag Schließung höher als die 3 vorherige Sie erhalten würde Hunderte von Renditen auf der Suche. Es wird abholen Lager, der in einer Trading-Bereich oder Konsolidierung, dann brechen aus der Reichweite. Der Grund, dass ich den 4. Tag höher als die 3 vorherige war, weil es sonst Pick-Lager in einem Abwärtstrend ohne signifikanten Anstieg in der Nähe am Tag 4. Sobald ich eine kurze Liste habe, überprüfe ich es mit Daryls 3-Tage-Countback-Zeile Und manchmal laufen ein 1030 gleitender Durchschnitt. Wenn die Aktie die vorherigen Tage in der Nähe der offenen Tage verletzt, gehe ich in den Handel und stelle einen nachlaufenden Stop-Loss ins Spiel. Es ist ein kurzfristiges Timing-Tool. Es ist nicht wert für langfristige Investoren wert. Einige haben auch vorgeschlagen, mit Perioden von 25 oder 50 Tage, obwohl ich nur 10 Tage verwenden. Andere haben vorgeschlagen, seine sehr nützlich, wenn in Verbindung mit Welles Wilders RSI verwendet. Summe (If (C gt Ref (C, -1), 1, If (C lt Ref (C, -1), -1, 0)), 10) EntryExit Signal kaufen: Fml (CCIF-P) gtRef (Fml (CCIF-P), - 1) UND Kreuz (Fml (CCIF-P), - 100) ODER Kreuz (Fml (CCIF-P), 100) Mixed Balance Point Krause Update Ich habe einige der Code seit meinem letzten Beitrag aktualisiert Über die TASC-Artikel von Robert Krausz geschrieben. Der Code jetzt auf die richtigen Tage (anstatt 1 Tag vor) und sie sollten auch effizienter zu berechnen. Diese werden so genannt, dass du den alten Code löschen musst, nachdem du das neue installiert hast. Ich werde auch ein Follow-up mit einer Grafik zu zeigen, wie diese Handlung. Hinweis: Die Formeln auf der Equis Webseite werden NICHT für fehlende Tage berechnen (Feiertage). Multipart Formeln FRAGE: Ive hat eine konkrete Frage. Ich verwende WOW und MetaStock. Angenommen, ich habe einen Indikator, der von 0 bis 100 reicht und ich habe ein System, das sagt, wenn der Indikator über 90 geht und halten, bis es unter 10 geht und dann verkauft oder etwas. Beachten Sie, dass, wenn der Indikator zwischen 10 und 90 ist, dass Sie nicht wissen, ob das ein Hold oder ein Dont halten, wenn Sie wissen, ob es zuletzt überquerte 90 oder 10. So weit so gut. Nun nehme ich an, dass ich das Signal von diesem System mit einem anderen Indikatorsystem kombinieren möchte, so dass ich so etwas wie Kauf sagen kann, wenn System 2 nur dann kauft, wenn System 1 den Bestandsmodus hält. Dies kann die Form eines anderen Indikators annehmen, der 1 ist, wenn das System im Haltemodus ist und 0, wenn es sich im Modus nicht befindet. Dies scheint wie ein allgemeines Problem, das oft kommen muss, aber es ist mir nicht klar, wie man es kodiert. Ich wette, andere Leute könnten auch von der Antwort profitieren. Bob Anderton ANTWORT: Vielen Dank an alle von Ihnen für die große Hilfe und Eingabe in die Frage, wie man mit der Kombination der Indikatoren in einem System umgehen, wenn einer von ihnen gibt ein Signal durch Kreuzung. Es gab zwei Antworten, man kann in 3310 von Larry auf dem Yahoo MetaStock Board (Dank Mike) gesehen werden, was eine etwas andere Frage beantwortet. Diese Lösung scheint wie das, was man verwenden würde, wenn man nach System 2 suchen möchte, das einen Kauf am selben Tag wie System 1 signalisiert, einen Kauf zu kaufen, indem er einen Wert überschreitet. Was ich eigentlich tun wollte, war eine Möglichkeit, nach System 2 zu suchen, das einen Kauf während jeder Zeit signalisierte, dass das System 1 sagte, weil sein letztes Signal ein Kauf gewesen war. Dies wurde sehr gut von Paulus in der Botschaft 3311 angesprochen. Ich nahm seine Idee, den folgenden Indikator zu machen: If (BarsSince (Cross (Fml (Indicator1), 90)) ltBarsSince (Cross (10, Fml (Indicator1)), 1, 0) Dies macht einen neuen Indikator, der 1 ist, wenn das letzte Signal ein Kauf ist und 0, als das letzte Signal ein Verkauf war. Stellen Sie sich vor, dass dies ein wirklich langfristiger Indikator ist. Jetzt können Sie nach Ihrem kurzfristigen Indikator 2 suchen, um einen Verkauf zu signalisieren, und nur UND es mit diesem neuen Indikator 1, was bedeutet, dass der erste Indikator im Haltemodus war. Das ist ein großer Schritt vorwärts für mich. Id hat diese BARSSINCE-Funktion noch nie benutzt (was PERIODSSINCE für WOW ist) und das war der Schlüssel dazu, das zu tun, denke ich. Mutierte Variablen, Volatilität und ein neues Markt-Paradigma Mutierte Variablen, Volatilität und ein neues Markt-Paradigma von Walter T. Downs, Ph. D. In MetaStock für Windows 6.0 oder höher verwenden Sie den Expert Advisor, um Highlights zu erstellen, die zeigen, wann Kontraktions - und Expansionsphasen vorhanden sind. Zuerst wählen Sie Expert Advisor aus dem Tools-Menü in MetaStock. Erstellen Sie einen neuen Experten mit den folgenden Highlights: Expert Name: New Market Paradigm Zustand: BBandTop (CLOSE, 28, SIMPLE, 2) lt Ref (BBandTop (CLOSE, 28, SIMPLE, 2), - 1) UND Bedingung: BBandTop (CLOSE , 28, EINFACH, 2) gt Ref (BBandTop (CLOSE, 28, SIMPLE, 2), - 1) UND Klicken Sie auf OK, um die Änderungen an dem Experten zu speichern. Öffnen Sie ein Diagramm und klicken Sie dann auf die rechte Maustaste, während Sie auf die Diagrammüberschrift zeigen. Wählen Sie Expert Advisor und wählen Sie Attach aus dem Kontextmenü. Wähle den New Market Paradigm Expert und klicke dann auf die Schaltfläche OK. Die Preisscheine im Diagramm werden während einer Kontraktionsphase blau und in einer Expansionsphase rot markiert. Meine Version von Tushar Chandes Vidya mit der P-Variablen Vidya Perioden: Input (Länge von MA, 5,100,20) K: Stdev (P, 5) Mov (Stdev (P, 5), 20, S) A: (2 (Perioden1 ) Vidya: AK (P) (1-AK) Ref (P, -1) Vidya Tar (SZ) ein langes C - ((462Mov (C, 34, E)) - (420Mov (C, 13, E (C) (M, 13, E), 89, E)))) 42) Tar (SZ) ein kurzer (C - (((325Mov (C, 26, E)) - (297Mov (C, 12, E)) (351Mov (Mov (C, 13, E) - Mov (C, 26, E), 9, E)))) 28) 2 Die folgenden Formeln Wurden unter Verwendung von Interpretation von Technical Analysis of Stocks amp Commodities Magazine Juni 1994, Artikel The Market Facilitation Index gebaut. Von Gary Hoover. Ausgehend von Stocks amp Commodities, V. 12: 6 (253-254): Der Market Facilitation Index von Gary Hoover Die Anwendung der technischen Analyse auf die Entwicklung von Handelssignalen beginnt mit der Untersuchung der Preisbewegung und beinhaltet oft Volumenstudien zur Verbesserung der Handelsgenauigkeit. Der Market Facilitation Index (MFI) ist ein Indikator, der sowohl die Preis - als auch die Volumenanalyse synthetisiert. Der MFI ist das Verhältnis des aktuellen Stabbereichs (hoch-niedrig) zum Stabvolumen. Der MFI ist entworfen, um die Effizienz der Preisbewegung abzuschätzen. Der Wirkungsgrad wird gemessen, indem der aktuelle Stab-MFI-Wert mit dem vorherigen Stab-MFI-Wert verglichen wird. Wenn der MFI anstieg, dann ist der Markt erleichtert Handel und ist effizienter, was bedeutet, dass der Markt ist Trends. Wenn der MFI sank, dann wird der Markt immer weniger effizient, was darauf hindeuten kann, dass eine Handelsspanne sich entwickelt, die eine Trendumkehr sein kann8230. MFI: Fml (Bereich) Volumenwirkungsgrad: Wenn (Fml (MFI), gt, Ref (Fml (MFI), - 1), 1, If (Fml (MFI), lt, Ref (Fml (MFI), - 1) , -1, If (Fml (MFI) ,, Ref (Fml (MFI), - 1), 0,0))) Wo: 1 Zunahme -1 Abnahme 0 unverändert Markt Erleichterung Vergleich: Wenn (V, gt, Ref ( (MFI), - 1), 1, If (Fml (MFI), lt, Ref (Fml (MFI), - 1), 2, (MFI), Gt, Ref (Fml (MFI), - 1), 3, If (Fml (MFI), lt, Ref (MFI), - 1), 4,0)), 0)) In den August 1996 Stocks amp Commodities zeigte ein Artikel von Thom Hartle mit dem Titel The Market Facilitation Index, wie man Balken zur Identifizierung von Chartmustern auf der Grundlage von Änderungen in Der Marktintegrationsindex und das Volumen. Hier ist, wie dies in MetaStock 6.0s neue Expert Advisor zu tun. Der erste Schritt besteht darin, einen neuen Experten zu erstellen, indem du Expert Advisor aus dem MetaStocks Tool-Menü auswählst und dann aus dem Expert Advisor neu auswählen wirst. Benennen Sie den Experten Market Facilitation Index, geben Sie alle Notizen ein, die Sie mögen und klicken Sie dann auf die Registerkarte Highlights. Geben Sie die folgenden Highlights ein, indem Sie Neu wählen, die Farbe und geben Sie dann die folgenden Formeln ein: Grüner Balken (Grüner Balken) ROC ((HL) V, 1,) gt 0 UND ROC (V, 1,) gt 0 Fade Bar (Blue Bar ) ROC ((HL) V, 1,) gt 0 UND ROC (V, 1,), ROC ((HL) V, 1, Lt 0 Squat Bar (Red Bar) ROC ((HL) V, 1,) lt 0 UND ROC (V, 1,) gt 0 Nachdem Sie die vier Highlights eingegeben haben, klicken Sie auf OK, um die Bearbeitung der Experten-Eigenschaften zu beenden. Sie können jetzt mit der rechten Maustaste auf die Überschrift oder den Hintergrund eines Diagramms klicken. Als nächstes wählen Sie Expert Advisor und dann Attach aus dem Chart-Kontextmenü. Befestigen Sie die Markt-Erleichterung Index-Experte, und es wird die vier Markt-Erleichterung Muster, die in Hartles Artikel diskutiert wurden, hervorheben. Hinweis: Sie können ein Diagramm als Vorlage mit diesem Fachmann speichern, und dann, wenn Sie die Vorlage auf ein Diagramm anwenden, wird der Markt-Erleichterungs-Index-Experte automatisch an das Diagramm angehängt. - Allan J. McNichol, Equis International Die folgenden Formeln wurden aus dem Artikel, The Cumulative Market Thrust Line, entnommen. Von Tushar Chande, in der Dezember 1993 Ausgabe der technischen Analyse der Aktien Ampere Rohstoffe. Genommen von Stocks amp Commodities, V. 11:12 (506-511): The Cumulative Market Thrust Line von Tushar S. Chande, PhD. STOCKS amp COMMODITIES-Mitarbeiter Tushar Chande hat ursprünglich das Konzept des Marktschubs im August 1992 als Methode eingeführt, um die Grenzen des Waffenindex zu überwinden. Seitdem wurden Variationen auf dem Thema vorgeschlagen und hier bietet Chande die Variation einer kumulativen Marktschublinie an, in der der Marktschub kumuliert wird, um eine volumetrische Vorwärtsabfalllinie zu berechnen, indem er den Effekt des Auf - und Abwärtsvolumens einschließt. Zusammengesetzte Wertpapiere werden aus 4 separaten Dateien erstellt. Fortschritte, Rückgänge, Upvolumen, Downvolume. Der Artikel Seitenleiste setzt voraus, dass der Benutzer diese vier Dateien hat. Reuters Trend Data (RTD) liefert diese Daten in zwei Dateien. Die Tickers sind X. NYSE-A (Fortschritte, Anzahl und Volumen) und X. NYSE-D (Abweichungen, Anzahl und Lautstärke). Um diese beiden Dateien zu verwenden, müssen Sie zwei verschiedene benutzerdefinierte Formeln und den Indikatorpuffer in MetaStock8482 für DOS verwenden. CompuServe liefert diese Daten in 4 Dateien. Die Tickers sind NYSEI (Advances) NYSEJ (sinkt) NYUP (Advance Volume) und NYDN (Rückgang Volumen). DialData liefert diese Daten in zwei Dateien. Fortschritte, Anzahl und Volumen und Rückgänge, Anzahl und Volumen. Die Ticker sind NAZK und NDZK. Für die Windows-Versionen von MetaStock: Für RTD und Dial Data: 1: CV 2: 100 ((P - (CV)) ((P (CV))) Um es zu zeichnen: Lastvorschüsse, Plot Formel 1. Ziehen Sie die geplante Formel 1 aus den Fortschritten in den Rückgang Diagramm. Zeichnen Sie die Schubindikatorformel (2) direkt auf die geplante Formel 1 im Abfalldiagramm. Für CompuServe-Daten: 1: C 2: 100 ((P - C) ((P C))) Erstellen Sie einen Komposit der Advances Up Volume Erstellen Sie einen Composite, wenn die Declines Down Volume Last Fortschritte Composite. Plotformel 1. Last rückläufige Komposit. Ziehen Sie die geplante Formel 1 aus den Fortschritten in die Abnahme Diagramm. Zeichnen Sie die Schubindikatorformel (2) direkt auf die geplante Formel 1 im Abfalldiagramm. Um die kumulative Schuboszillatorlinie zu erstellen, führen Sie die gleichen Schritte wie oben aus, außer Änderung der Formel 2 zu: Cum (100 (PC) (PC)) für CompuServe Daten Cum (100 (P - (CV)) (P (CV))) RTD - und Dial-Daten Um die kumulative Marktschublinie zu erstellen, lautet die Formel: Cum (PC) für CompuServe-Daten Cum (P - (CV)) für RTD - und Dial-Daten Sie haben nun den Schubanzeiger genau wie der Artikel diskutiert. Der KST-Indikator wurde von Martin J. Pring entwickelt. Der Name KST kommt von Know Sure Thing. Das KST wird durch das Summieren von vier geglätteten Änderungsraten aufgebaut. Für mehr Interpretation beziehen sich auf Martin Prings Artikel Summed Rate of Change (KST) in der September 92 Ausgabe von TASC. Die folgenden Formeln sind MetaStock-Formeln für die KST. (Roc (C, 10,), 10, S) 1) (Mov (Roc (C, 15,), 10, S) 2) (Mov (Roc (C, 20,), 10, S) 3) (Mov (Roc (C, 30,), 15, S) 4) Langfristige monatliche KST Simple Moving Average ((Mov (Roc (C, 9,), 6, S) 1) ( (Roc (C, 12,), 6, S) 2) (Beweglich (Roc (C, 18,), 6, S) 3) (Mov (Roc (C, 24,), 9, S) 4) (Roc (C, 10,), 10, S) 1) (Beweglich (Roc (C, 13,), 13, S) 2) (Beweglich (Roc (C, 15, (Roc (C, 20,), 10, E) 1) (Mov (Roc (C, 20,), 20, S) 4) Intermediate KST Exponential Moving Average (Mov (Roc (C, 10, Roc (C, 13,), 13, E) 2) (Mov (Roc (C, 15,), 15, E) 3) (Mov (Roc (C, 20,), 20, E) Term (Roc (C, 39,), 26, E) 1) (Mov (Roc (C, 52,), 26, E) 2) (Mov (Roc (C, 78,), 26, E) 3) (Mov (Roc (C, 109,), 39, E) 4) Kurzzeit-KST Wöchentlich exponentieller Bewegungs-Durchschnitt (Beweglich (Roc (C, 3,), 3, E) 1) (Mov (Roc (C, 4,), 4, E) 2) (Beweglich (Roc (C, 6,), 6, E) 3) (Beweglich (Roc (C, 10,), 8, E) Mass Index wurde entwickelt, um Trendumkehrungen zu identifizieren, indem sie die Verengung und Erweiterung des Bereichs zwischen den hohen und niedrigen Preisen messen. Da der Bereich erweitert, erhöht sich der Mass Index, wenn der Bereich den Massenindex verringert. Der MASS-Index erschien in der Juni 92 Technische Analyse der Aktien amp Commodities Artikel Der Mass Index, von Donald Dorsey. Ausgehend von Stocks amp Commodities, V. 10: 6 (265-267): Der Massenindex von Donald Dorsey Range Oszillation, nicht oft von Studenten der technischen Analyse abgedeckt, taucht in sich wiederholende Marktmuster, in denen die tägliche Trading-Bereich verengt und erweitert. Bei der Untersuchung dieses Musters, erklärt Donald Dorsey, erlaubt es dem Techniker, Marktumkehrungen zu prognostizieren, die andere Indikatoren vermissen können. Dorsey schlägt die Verwendung von Bereichsoszillatoren in seinem Massenindex vor. Das folgende ist die MetaStock-Formel für Summe (Beweglichkeit ((H - L), 9, E) Mov (Mov ((H - L), 9, E), 9, E), 25) Die Interpretation für den Modified Volatility Index Wurde aus dem Artikel Modify The Volatility Index genommen. Von S. Jack Karczewski, in der April 1995 Ausgabe von TASC. Der Volatility Index (VIX) ist die implizite Volatilität einer Gruppe von Standard-Amp-Poors 100 Indexoptionen. Es wird von der CBOE aktualisiert. Diese Formel geht davon aus, dass Sie die von einem Datenanbieter heruntergeladenen VIX-Informationen wie zB Dial Data, Telescan oder DBC Signal erhalten können. Die benutzerdefinierte Formel, die du erstellen soll, ist die modifizierte VIX: ((P - Mov (P, 15, E)) Mov (P, 15, E)) (100 33 2)) (Sqrt (252) Sqrt (15) C ) The steps to get the actual charts are: For the Windows versions of MetaStock: 1 - Open the chart of the OEX 2 - Open the chart of the VIX. 3 - Drag the plot of the OEX into the chart of the VIX. 4 - Plot the formula for the Modified VIX directly on top of the OEX plot. You now have a plot of the Modified VIX. For interpretation of the Modified VIX refer to Mr. Karczewskis article. Frequently we get requests for a formula that would take only one day of the week and average them for several weeks. For example construct a moving average of only the Fridays. This can be done in MetaStock8482 for Windows by using the following formula. The following MetaStock formula is for a moving average of the Friday of every week, if you want it calculated on any other day you would substitute a 1 for Monday, 2 for Tuesday, 3 for Wednesday, and 4 for Thursday. The number of day you wanted would replace the two 5s already in the formula. This moving average is currently a 6 week or 6 Friday moving average. If you wanted to change it to another periodicity you would change the 30 to the number of weeks or specific days multiplied by 5. In other words if you wanted a 4 day moving average of Friday you would change the 30 to 45 or 20. Mov(If(DayOfWeek( )5,C, Peak(1,If(DayOfWeek( )5,C,0),1)),30,S) To create the 220-Day EMA Breakout System by David Landry in MetaStock for Windows, choose System Tester from the Tools menu. Now choose new and enter the following system test rules and options: Enter Long: Mov(C,5,E) gt Mov(C,13,E) AND Mov(C,13,E) gt Mov(C,40,E) Close Long: Cross(Mov(C,13,E),Mov(C,5,E)) Now you can play with these combinations on both the enter long and close long side. For example, keep the same Enter Long but change the Close Long to: This will keep you in the trade longer. You may want to enter when the 5 crosses above the 13 and not wait for the 40 OR, you may just want to use the 5 cross above the 40 and forget about the 13. If you have Metastock formulas you would like to share, Please email to We look forward to hearing from you To learn more about how to use Metastock and its formula click here. copyright 2003 MetaStock Website Home Metastockreg is a registered trademark of Equis International.
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